JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Круглые психологические уровни | Реакция рынка и методы применения в торговле

Доброго времени суток, Уважаемые трейдеры!! Рад видеть Вас на своем сайте Tevola.ru!

С сегодняшнего дня, открывается новая рубрика под названием Исследования. Давно хотел создать подобную рубрику, и добавлять в нее различные наработки, интересные моменты, исследования.

В данной статье, речь пойдет о таком понятии, как "круглые" цифры. Думаю не стоит объяснять какие именно цифры попадают под это понятие (1.1100, 1.1150, 1.1200 и тд.), важно другое, очень часто читаю на форумах, о их магическом свойстве.

На повестке дня стоят следующие вопросы:

  • Определить реагирует ли рынок на "круглые" цифры или нет.
  • Найти способ (метод) торговли около "круглых" уровней.

Приступим...


На первый взгляд, может показаться, что статья опишет некую торговую систему, но нет. Спешу вас расстроить, буду описывать не метод торговли, а скорее, метод понимания рынка, что согласитесь более важно.

Определить реагирует ли рынок на "круглые" цифры или нет

Давайте расставим все точки над i, и чтобы быть с вами на одной волне, объясню, что имею ввиду под понятием "круглая" цифра.

На самом деле все просто, не будем углубляться куда то в дебри высшей математики, а возьмем за правило суждение:

"Круглая цифра" - это та цифра которая заканчивается на 0. К примеру, 1.1000, 1.1100, 1.1150.

Но, в любом правиле есть исключение. Начиная исследовать рынок, брал во внимания только цифры кратные 50, в ходе исследования было обнаружено, что также стоит обращать внимание на цифры кратные 25 (к примеру, 1.1100, 1.1125, 1.1150, 1.1175, 1.1200 и тд.).

Расставлять горизонтальные линии в ручную, как то напряжно, решил поискать нечто подобное из скриптов. Нашел, подправил в некотором месте код и вуаля. Задаю рамки, шаг цены и вперед, к проверке. Если кому нужен подобный скрипт, пишет, поделюсь.

Исследование круглых цифр в паре EURUSD | Таймфрейм D1

Сразу же бросилась в глаза, картина, размеченная на рисунке выше. Четко видно, как каждая "круглая" цифра, прекрасно отрабатывается рынком и не вызывает сомнения их работоспособность. 

Но здесь представлен зарождающийся down тред, и из-за нарастающей силы, некоторые уровни рынок просто проскакивает.

Посмотрите, как ведет себя рынок, в моменты небольшого затухания активности.

Отработка круглой цифры | пример 1

Овалом обозначен временный диапазон, в котором активность игроков немного упала и началась консолидация. 

Рынок проявляет сильный интерес к продажам вблизи 25 фигуры (1.2500). Начиная с ноября цену не пускают выше, оставляя лишь хвосты.

И все же, если бы мы смотрели графики M15 или H1, в общем меньшие таймфреймы, подобные тени рассматриваемых свечей, не принесли бы нам особого вреда. Но не забывайте, текущий таймфрейм D1, отсюда стопы в разы больше, не хотелось бы ошибиться и отдать завышенную стоимость стопа.

Анализируя данный факт, пришел к выводу, что не плохо было бы использовать промежуточные уровни.

Не стану отмечать все уровни, отмечу только самый главный на данный момент - 1.2550.

Отработка круглой цифры | пример 2

Цена 1.2550, отмеченная красной линией, прекрасно подходит для верхней границы рассматриваемого диапазона.

Для таймфрема D1, вполне обоснованно использовать круглые цифры кратные 100 и 50, для таймфреймов более мелких, следует добавить уровни кратные 25.

Ожидал большего

Запрограммировать робота, чтобы тот протестил всю историю... Хмм.. заманчиво, но к сожалению, не владею данными навыками. Так что, мне ничего не остается сделать, как прогнать ручками. 

Для исследования рынка, выбрал максимально допустимую дату в терминале MT4.

Кстати, котировки рынка Форекс и котировки фьючерсов, разнятся. Учтите этот факт при самостоятельном применении.

В моем терминале, максимально допустимая дата - июнь 1989 года. Можно и дальше прокрутить, но там уже котировки не прорисовываются.

Выходит, для анализа использовались котировки за 25 лет. Согласитесь, это не мало даже для таймфрейма D1.

Прокручивая историю, меня не оставляла мысль, что круглые цифры, должны работать во первых как магнит, а во вторых обязаны использоваться для отскока при первом подходе.

Идея заключалась в том, что:

Многие люди, вполне возможно и вы тоже, что касается меня, так уж точно, очень любят "круглые" цифры. Выбирая на какую цену поставить take profit, на 1.2897 или 1.2900, уверен, 90% поставят на 1.29. Всего навсего потому что, это число красивее.

Беря во внимание этот факт, можно предположить, что большинство трейдеров, точно также поступят выставляя stop loss. Что это означает для нас? Раз мы понимаем это, то крупный игрок уж подавно знаком с подобной закономерностью. 

И чтобы не упустить свой шанс и купать наш стоп, крупный игрок обязательно выставит там свой отложенный ордер, что повлечет отскок цены.

По факту, высокого процента отработки рынком "круглой" цифры в отскок не найдено. Процент приближается к 50 - 55%, одним словом 50 на 50. С одной стороны, даже подобные проценты, при умелом использовании, принесут деньги, но ожидания были другие.

И все же, подытожив текущий раздел, где требовалось разобраться работают ли "круглые" цифры или нет, правильным будет ответ: ДА, "круглые" цифры работают.

Найти способ (метод) торговли около "круглых" уровней

Раз круглые цифры отрабатываются, следует найти закономерность и выявить как именно это происходит.

Из первого раздела выяснили, что "круглые" цифры отрабатываются примерно 50 на 50. Другими словами, цена может отскочить, но может и пробить подобный уровень. Радует другое, рынок видит эти цифры и реагирует на них.

Всматриваясь в графики, не смог придумать ничего лучше, как использовать все те же методы, что используются при торговле от уровней поддержки / сопротивления.

В моей практике, при торговле от уровней поддержки / сопротивления, прекрасно подходят свечной анализ и price action.

Вернемся еще раз к рассматриваемому выше примеру.

Исследование круглых цифр

Рынок около месяца пытается пробить "круглую" цифру 1.2550. Каждый раз, при подходе к обозначенному уровню, рынок рисует различные разворотные сигналы японского анализа (Медвежье поглощение, Высокие волны).

Все эти сигналы, отчетливо указывают на активное участие крупного продавца, что в последствие повлекло сильнейшее падение.

Предложенный метод торговли от "круглой" цифры хоть и хорош, но все же он не единственный. Уверен, каждый найдет для себя нечто свое, уникальное. Главное знать, где искать.

Заключение

В рассматриваемой статье, подробно изложено исследование реакции рынка на "круглые" цифры. Анализируя графики, и тени сомнения не возникло, что подобные цифры могут не работать, и тому есть несколько причин, первая изложена в данной статье, а вторая ...

А вторая, банальная. Думаю вы и сами заметили, что все "круглые" цифры, это ни что иное, как самые обыкновенный уровни поддержки / сопротивления, со всеми вытекающими.

Трейдер, умеющий правильно определять уровни поддержки / сопротивления, может найти более точное место разворота рынка. Даже в выше изложенном примере, где уровень 1.2550 оказался не пробиваемым, по большому счету, уровень можно было бы немного приподнять, до 1.2560-65, что дало бы более точную цену входа, с меньшим стопом.

Поэтому, правильным следует сделать следующий вывод:

"Круглые" цифры работают и от них можно торговать, но только до той поры, пока самостоятельно не научитесь строить ТОЧНЫЕ уровни поддержки / сопротивления.

Так что, оставим "красивые" цифры аналитикам. Пускай вещают, мол рынок набирает активность, сегодня закрепились выше 1.28 и это не предел. Не за горами уровень 1.29 и так далее и тому подобное.

Надеюсь, данная статья окажется для вас интересной и поучительной. Что касается меня, то время, потраченное на исследование реакции рынка на "круглые" цифры, не считаю загубленным. Мой журнал Статистика трейдера, пополнился еще одним наблюдением и это не может не радовать. Меня давно мучил вопрос, закрывать позицию вблизи "круглого" числа или нет, а так же, стоит ли входить в рынок непосредственно на "круглом" числе? 

Теперь у меня есть ответ на этот вопрос и этот ответ: Нет не стоит. Нужно искать более точный уровень.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники