JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Как использовать тиковые объемы на Форекс

Первоочередной целью любого, имеющего желание зарабатывать, трейдера, должно быть: "Выявить следы крупного игрока" и пытаться действовать, что называется след в след. 

Осознавая тот факт, что крупный игрок, 1) владеет всеми передовыми технологиями, 2) имеет возможность сформировывать долгосрочные движения, и 3) активно пользуется человеческими слабостями, в связи с чем манипулирует мелкими спекулянтами, выходит, что трейдеру жизненно важно торговать в одну сторону с крупным игроком, иначе наши депозиты, станут легкой добычей акул рынка.

Наиболее логичный способ выявления "следов" "умных" денег, это отслеживание проторгованного объема, того или иного контракта. Но сразу встает серьезнейший вопрос: "Реальные объемы отслеживаются исключительно на бирже, а как известно, рынок Forex не имеет единого центра, значит и торговые объемы посчитать не возможно?".

Тема достойна внимания и именно этому вопросу, посвящу сегодняшнюю статью Как использовать в торголе объемы на Форекс.

Всем привет, меня зовут Александр, рад видеть вас на моем сайте Tevola.ru.

Затронутая в данной статье тема, обсуждаема не один год. Объемы используются разного рода трейдерами, но в большей части, используются VSA-шниками. Опираясь на свечные комбинации, подтвержденные объемом, vsa-шники принимают решение о входе или выходе из позиции.

Выходит, объем очень важен для торговли, но ведь мы знаем, что в отличии от фьючерсов, у которых есть биржа, (к примеру CME, NASDAQ, РТС и тд.) можно отследить сколько контрактов было куплено, сколько продано, у рынка Forex, нет централизованной торговой площадки, а значит и торговые объемы неизвестны.

И все же, нашлись умные люди и придумали в место проторгованных, биржевых объемов, подсчитывать количество тиков.

Тиковый индикатор объемов Volumes

Индикатор Volumes входит в стандартный набор платформы MT4. Тема данной статьи не подразумевает подробное знакомство с индикатором, расскажу лишь суть его работы.

Тиковый объем – отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» — это ни что иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объема представляет собой обычный счетчик колебаний и никак не привязана к объемам сделок.

С этим надеюсь понятно, индикатор считает не количество контрактов, а количество колебаний цены за заданный промежуток времени и отображает информацию в виде гистограммы. Стандартные настройки рисуют два цвета, если нынешний столбик меньше предыдущего, то красный, если больше предыдущего, то зеленый столбик.

Встает вопрос, можно ли поставить знак равенство, между тиковыми объемами на Форекс и реальными?

Повременю с ответом на этот вопрос, а пока совсем чуть чуть порассуждаю.

Рынок перед разворотом

Если вы давно торгуете, то должны были заметить, перед глобальными разворотами, рынок начинает лихорадить (на самом деле, точно так же происходит и при внутридневных разворотах, только эти моменты не так явно выражены). Виной тому, манипуляции, я даже как то писал об этом в статье Как торгуют крупные игроки.

Глобальные развороты, происходят на глобальных новостях. К выходу новостей можно многое приурочить, но не в этом суть. Крупный игрок, создает такое условие, при котором трейдер напрочь теряет самообладание над собой и подвергается эмоциям. И не мудрено, в это время цена скачет как ненормальная, то вверх, то вниз, и в конце концов трейдер входит в сделку.

Сейчас совершенно не важно в правильную ли сторону заскочил трейдер Х, важно то, что из-за появившихся завышенных колебаний, трейдер захотел так же открыть сделку.

По прошествии времени, анализируя подобные моменты, первым дело хочется обратить внимание на проторгованный объем (речь идет о фьючерсе). Мы восхищаемся огромным количеством контрактов и постфактум можем сказать, что здесь входили продавцы (или покупатели), но в моменте определить кто главенствует в рынке (быки или медведи), глядя только на объем, невозможно.

Да, мы можем сказать, что проторговано 10 000 контрактов, но чьи они? Медвежьи? Бычьи? А можем это отложенные контакты, а может кто то входил по рынку? В общем, опираясь только на объем, затруднительно определить чей он.

Но нужно ли это? Если наш график правильно размечен, мы уже должны приблизительно понимать расстановку сил и вполне хватит того, что в рынке увеличилась волатильность. Раз волатильность увеличилась, значит пошло целенаправленное действие заинтересованной стороны.

Возвращаясь к рынку Форекс. Количество проторгованных контрактов, повторюсь, определить не удастся, зато удастся определить повысилась ли волатильность. Индикатор Volumes, подсчитает тики и выдаст нам инфо.

Тиковый индикатор Volumes и реальные объемы с биржи

Исходя из описанной выше логики, мы уже должны понимать, что чистые объемы, пусть они даже подсчитаны до контракта, не дадут четкого понимания о превосходстве одних над другими, без дополнительных исследований.

Повышающийся торговый объем может показать наиболее интересную для открытия сделки точку, но и тиковый объем на рынке Форекс, так же готов предоставить точно такую же информацию.

Размышляя над этим, я решил сравнить объем фьючерсных контрактов с тиковым объемом на рынке Форекс (как это определить, описал здесь) и .... В общем смотрите сами.

Далеко в историю углубляться не стал, взял совсем свежие примеры, а конкретно, сегодняшние и сравнил наиболее значимые места фьючерсов и инструментов рынка Forex.

Фьючерс 6B и валютная пара GBPUSD

Перед нами фьючерс 6B. Обозначены наиболее интересные места, после которых цена так или иначе проявляла себя.

Торговый объем фьючерса 6B

Теперь переходим на график валютной пары GBPUSD рынка Forex и следим за тиковым объемом. Оказывается, тиковый объем, практически дублирует, чуть ли ни визуально, фьючерсный объем.

Тиковый объем валютной пары GBPUSD

Фьючерс 6E и валютная пара EURUSD

Разбираясь с фьючерсом 6E, так вовсе видны все точки. Смотрим слева на право: сначала было вытряхивание, после пару активно прикупили, тем самым подняли до уровней 1.1030, где наблюдается флет.

Торговый объем фьючерса 6E

В паре EURUSD, можно наблюдать точно такую же картинку. Все фьючерсные объемы, повторяются тиковыми объемами на Форекс.

PS. В этом примере даже запечатлевалась сделка в Sell, практически по самой макушке. 

Тиковый объем валютной пары EURUSD

Фьючерс GC и XAUUSD (золото)

Для разнообразия, решил показать фьючерс GC (золото). И снова видно, что влитые объемы на фьючерсе, находятся там же, где и возросшие тиковые объемы Форекс.

Торговый объем фьючерса GC (золото)

Переходим на Форекс и открываем инструмент XAUUSD, и находим подтверждение моим словам. Даже больше, тиковый объем проявился там, где не было всплеска фьючерсного объема, что позволило взять продажу.

Тиковый объем XAUUSD (золото)

Сами все видите, каждый значимый объем на фьючерсе, дублируется тиковым индикатором на рынке Форекс. Выходит моя логика верна, манипуляции крупного игрока прослеживается не только по средствам объемов, но и по средствам тиковых объемов.

Нельзя сказать что тиковый объем идеально отражает картинку фьючерсов, безусловно есть места где картинки разняться, но мне важны были разворотные моменты, а они как видите сами, практически идентичны.

Заключение

Подготавливаясь к написанию статьи, пришлось прочитать немного смешной текст, где автор в жесткой форме пытался убедить в своей правоте и добавил такие слова: "Столько лет трейдеры выясняют равноценны ли тиковые объемы с реальными? В этой статье я расставлю все точки над i".

Мне показалось это высказывание очень забавным, тк в нашем распоряжении нет всей подноготной, а значит максимум что мы можем, это не утверждать, а предполагать.

В этой статье я рассказал, что тиковый объем на Форекс, можно использовать точно так же, как и торговый объем фьючерсов собираемый на бирже. По сути, действия трейдеров идентичны, если на рынке паника, то на фьючерсах это будет выражено в росте объема, а на рынке Форекс, в росте тикового индикатора, но нам то важен сам факт определения паники, а значит, что в первом, что во втором случае, мы сможем выявить точку для входа.

Тема статьи была: Как использовать тиковые объемы на Форекс. Надеюсь я ответил на этот вопрос. Тиковые объемы рынка Форекс, с небольшими поправками, можно использовать точно так же, как и фьючерсные объемы.

Надеюсь статья поможет в ваших трудах, особенно она должна подойти ребятам, которые по различным причинам не имеют возможности отслеживать фьючерсы. Удачи всем нам в торговле. До новых встреч.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Комментарии   

-1 Александр Норкин 31.03.2017 23:31
straf, спасибо за комент, но честно говоря не люблю подобные высказывания, а тем более когда кто то безосновательно обвиняет другого.
Я конечно не против критики, но она должна быть обоснована. Цель статьи была показать, что тиковые объемы мало чем отличаются от реальных объемов и это Вам докажет очень много профессиональных трейдеров, к тому же в статье приведено не мало скринов с объемами фьючерсов и тиковыми объемами Форекса. Только глупец будет отрицать огромного сходства между ними.
Я не говорю про количество влитых объемов, я говорю про места, где толпа начинает паниковать (перелом тренда или мини тренда). Именно в этих местах, трейдеры начинаю проявлять гиперактивность, которая выливается на фьючерсах в объеме, а на Форекс, в увеличении тикового объема.
Вы же сами говорите:
Цитирую straf:

Да, тиковый объем можно использовать для торговли где нет возможности посмотреть на реальный объем.

Именно об этом я и пишу в статье.
Зачем Вы приплели сюда кумулятивную дельту, простую дельту и кластеры, я не понимаю. Такое впечатление, что вы переиграли с Volfix`ом, ClusterDelta или аналогичными программами.
Да, и к сведению, рынок можно читать и без кластеров, хватает чистого графика.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Николай1988 01.04.2017 22:40
1.Я не критикую, а даю конструктивную критику!
2. Делаете упор на толпу, не понятно зачем ?! Толпа веденная, куда пару подтолкнут туда она и понесется. Тем более, развороты также разные бывают на больших\малых объемах .... Да и вообще может крупный игрок набирал позицию вливая в рынок по чуток или вообще скрытно. Такое не каждый и опытный трейдер сможет определить куда уж там визуальное похожесть тикового и реального объема.
3. Я процитировал цитату Вильямса, насчет тикового объема.
4. Вертикальные, горизонтальные объемы, кластера, отчеты cot, статистика ои,опционов на cme и т.д анализируя все это можно уже собрать все до кучи и понять следующее движение крупняка. Изменения на опционах влияют на фьючерс он же и на фору. От чистого графика толку мало, чем тогда вы отличаетесь от веденной толпы ?! Именно здесь нужно просчитывать на пару шагов вперед, иначе толку никакого.
И ДА, ВЫ ПОСТУПИЛИ ПО-СВИНСКИ, блокируя мой емайл!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 Александр Норкин 03.04.2017 09:53
Цитирую Николай1988:
1.Я не критикую, а даю конструктивную критику!
2. Делаете упор на толпу, не понятно зачем ?! Толпа веденная, куда пару подтолкнут туда она и понесется. Тем более, развороты также разные бывают на больших\малых объемах .... Да и вообще может крупный игрок набирал позицию вливая в рынок по чуток или вообще скрытно. Такое не каждый и опытный трейдер сможет определить куда уж там визуальное похожесть тикового и реального объема.
3. Я процитировал цитату Вильямса, насчет тикового объема.
4. Вертикальные, горизонтальные объемы, кластера, отчеты cot, статистика ои,опционов на cme и т.д анализируя все это можно уже собрать все до кучи и понять следующее движение крупняка. Изменения на опционах влияют на фьючерс он же и на фору. От чистого графика толку мало, чем тогда вы отличаетесь от веденной толпы ?! Именно здесь нужно просчитывать на пару шагов вперед, иначе толку никакого.
И ДА, ВЫ ПОСТУПИЛИ ПО-СВИНСКИ, блокируя мой емайл!

1. Вероятно вы не уловили суть моей статьи, ну да ладно.
2. Емайлы, как и критикующие мои мысли коменты, я не удаляю. Так что, обвинения голословны.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
-1 straf 31.03.2017 22:25
Автор этой писанины явно не понимает о чем речь вообще!
Да, тиковый объем можно использовать для торговли где нет возможности посмотреть на реальный объем. Но, стоит также учитывать, что тиковый не даст всей картинки. Что касаемо реального объема фьючерса то он как раз и показывает кто у руля. Почему не показана:кумулятивная дельта, простая дельта, а кластеры ?! Это тоже самое, что сравнивать горбатого запорожца с ламборджини! Они же одинаковые, что то машина, что это! Так и тут никакого толку сравнивать, в деталях вся соль.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники