JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Индикаторы полосы Боллинджера (Bollinger Bands) | Описание и практическое применение в трейдинге

Вы никогда не задумывались, как было бы хорошо знать заранее, где вершина рынка, чтобы там начать продавать, а где самый низ, чтобы возобновить покупки? Думаете это сделать не реально?

Читайте статью до конца и узнаете, как при помощи индикатора волатильности полосы Боллинджера (Bollinger Bands), которые так же называют линии Боллинджера, прибыльно торговать отдавая отчет своим действиям.

Данный индикатор был назван по имени разработчика Джона Боллинджера, трейдера с мировым именем, кстати чей основной детский интерес, был связан с фотографией и кинематографией. Многим позднее, Джон Боллинджер, заинтересовался экономикой, стал президентом компании BoUinger Capital Management, является консультантом по управлению капиталом и постоянный аналитик на Financial News Network (FNN) и CNBC.

Краткое содержание статьи, выглядит так:

  • Как строятся полосы Боллинджера;
  • Принцип работы индикатора полосы Боллинджера;
  • Методы использования линий Боллинджера;
  • Заключение. 

Всем привет, на связи автор сайта tevola.ru, Александр Норкин. Совсем недавно, мною была затронута очень важная тема, волатильности на рынке Форекс (со статьей можно ознакомиться здесь). В той статье, кроме стандартных вещей связанных с вопросами, что такое волатильность и как ей пользоваться, я перечислил некоторые индикаторы, которые помогут определить эту самую волатильность. Полосы Боллинджера, так же были в списке.

Ввиду того, что индикатор полосы Боллинджера, является одним из представителей индикаторов волатильности, он заслуженно получил мировое признание и поэтому заслуживает более детального рассмотрения.

Как строятся полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, которые повторюсь еще называют линиями Боллинджера, является индикатором, который входит в стандартный набор индикаторов многих торговых платформ. MetaTrader 4, так же не остался в стороне и включил полосы Боллинджера в свой арсенал.

По сути, индикатор заявляется как трендовый и очень схож с Moving Average, ведь в его основе заложена скользящая средняя.

Как установить индикатор полосы Боллинджера 

Как уже было сказано, индикатор включен в стандартный набор индикаторов платформы MT4 и чтобы его установить, нужно нажать на Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands.

Линии Боллинджера наносятся непосредственно на график и выглядят, как показано ниже:

Индикатор полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Как вы можете видеть, Джон Боллинджер предлагает использовать индикатор в виде скользящей средней, с периодом 20 и двух линий: верхнее и нижнее стандартное отклонение, которые и создают эффект рыночной волатильности.

Стандартное отклонение - это мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии.

Вычисляется при помощи формулы:

Формула для вычисления стандартного отклонения

При создании своего индикатора, Джон Боллинджер руководствовался теорией вероятности. 

Если от среднего значения в обе стороны отложить отрезки величиной со стандартным отклонением, то в этот промежуток попадает не менее 68% значений случайной величины, если же отложить отрезки величиной в 2 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает не менее 95% значений, если же отложить отрезки величиной в 3 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает более 99% значений.

Полосы Боллинджера с разным отклонением

Посмотрите как ведет себя индикатор, при разном значении стандартного отклонения:

  • фиолетовая линия: стандартное отклонение = 3;
  • красная линия: стандартное отклонение = 2;
  • черная линия: стандартное отклонение = 1.

Эти утверждения верны для совокупности случайных величин, которые близки по своему характеру и нормальному распределение. Ценовые колебания на рынке Форекс, по видимости, можно рассматривать как подчиненные закону распределения, близкого к нормальному. 

Настройки индикатора полосы Боллинджера

В настройки индикатора входит 4 важных пункта: 

  • Период - устанавливается значение для скользящей средней. 
  • Сдвиг - задается количество баров смещения скользящей средней. 
  • Отклонение - то самое стандартное отклонение.
  • Применить к - определяет по каким ценам будет происходить расчет.

Настройки индикатора полосы Боллинджера

Стандартные настройки, заданные автором индикатора Джоном Боллинджером, выглядят следующим образом:

  • Период: 20;
  • Сдвиг: 0;
  • Отклонения: 2;
  • Применить к: Close.

Принцип работы индикатора полосы Боллинджера 

Исходя из того что по теории вероятности, в построенный диапазон (от верхней линии отклонения до нижней линии отклонения) должна попасть большая часть цен, можно легко сформулировать смысл использования полос Боллинджера и выявить несколько важных моментов.

Цены тяготят к скользящей средней

Если мы считаем что Джон не ошибался и при стандартном отклонении с коэффициентом 2 менее 95% значений должны быть в диапазоне, выходит, что касание, а уж тем более пересечение линии отклонения Боллиджера, говорит о чрезмерном давлении и требует коррекционного движения, хотя бы до среднего значения. 

Сужение границ - образование "горлышка"

Слишком узкими границы, так же не могут существовать Сужение границ, так же является не нормальным состоянием рынка и требует расширительного движения, которое может свершиться за счет значительного движения цен, иначе говоря повышению волатильности, в верхнюю или нижнюю сторону. 

Пересечение границ линий Боллинджера или пробитие их ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката при этом целью является как минимум, среднее значение. Исключение составляет ситуация представляющая расширение узкого горлышка.

В этой ситуации цены достаточно долго могут расти или падать, находясь все время на одной полосе Боллинджера и расширяя допустимую полосу колебаний. Это обусловлено силой движения цен, после прорыва диапазона консолидации.

Действительно, сужение полос Боллинджера, возможно лишь при возникновении узкого горизонтального диапазона цен или флета. 

Данный индикатор хорошо работает на всех графиках от минутных до часовых. Линии Боллинджера, имеют чисто статистическую природу, поэтому они безразличны к предмету исследования и могу применяться к различным процессам как и скользящие средние. 

Методы использования линий Боллинджера

Постараюсь сформулировать два метода использования полос Боллинджера и рассмотреть их на реальном графике, но прежде чем это сделать, нужно помнить, что они очень похожи на методы использования простых каналов применяемых в классическом техническом анализе.

По своей сути, линии помогают определить относительную перекупленность или перепроданность рынка, однако их характеристики, делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда. 

Линии Боллинджера содержат значительное количество ценовых движений рынка, движение за одну из полос, является отклонением от ценового поведения и на такое событие, надо реагировать.

Классический метод - основан на пробое линий

Входим в рынок, в направлении прорыва, в момент пересечения линии стандартного отклонения, что сигнализирует о возможном начале тренда. Выходим из сделки в момент пересечения ценой, противоположной линии стандартного отклонения.

Вход при пробое линий Боллинджера

Коррекционный метод - основан на работе внутри линий 

В данном случае, торговые правила крайне просты. Покупайте как только цена коснется нижней полосы отклонения и следите за ценой. Если движение вниз продолжится и цена закроется ниже нижней полосы отклонения, иначе говоря случится пробой, примите убытки и выйдите из сделки. В случае движения в вашем направлении, следует находится в сделке до верхней полосы отклонения. 

Те же самые правила применяют при обратной позиции. 

Вход в сделку от линий Боллинджера внутрь

Этот метод считается эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков, и больших доходов с торговой стратегией покупок на впадинах и продажах на пиках.

Заключение

Вот и все что я хотел сказать по данному индикатору. В статье были рассмотрены моменты:

  • Как строятся линии Боллинджера;
  • Принципы работы линий Боллинджера;
  • И методы применения.

Полосы Боллинджера пользуются заслуженным авторитетом у профессиональных трейдеров, поэтому считаю правильным не заканчивать статью, а продолжить обсуждение его плюсов и минусов в комментариях.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники