Индикатор DPO (Detrended Price Oscillator)

Всем привет, на связи Александр Норкин. В данной статье, рассмотрим индикатор, точнее сказать осциллятор DPO (Detrended Price Oscillator). Этот индикатор я нашел в сети Интернет и он мне показался интересным, поэтому решил поделиться им с вами.

Описание индикатора DPO

Формула расчета

Для начала давайте разберемся с алгоритмом работы осциллятора. Формула расчета выглядит следующим образом:

, где SMA — простая скользящая средняя;

CLOSE — цена закрытия;

N — период цикла.

Вход в Long

В момент, когда осциллятор DPO начинает выходить из зоны перепроданности пробивает нулевую отметку, а на графике появляется бычья свеча, это наш сигнал на вход в Long.

Вход в Short

Как только осциллятор спускается из зоны перепроданности и пробивает нулевую отметку, а на графике появляется медвежья свеча, происходит сигнал для входа в Short.

Установка StopLoss и TakeProfit

При появлении сигнала в Long, stoploss следует установить за ближайшим минимумом, соответственно при появлении сигнала в Short, стоп устанавливаем за ближайшим максимумом. Как работать со стопами, я подробно описывал здесь.

Что касаемо takeprofit, то здесь надо думать. Автор советует использовать соотношение 1 к 3, я же, полистав график, обратил внимание, что для выхода из сделки, можно использовать противоположный сигнал осциллятора.

Поясню. Если открыта позиция в Long, то выходом будет считаться созданные условия для позиции Short и наоборот.

Пример работы индикатора DPO

Для образца, взял текущую ситуация (скрин от 30.03.2016 г.) в валютной паре GBPUSD. Чтобы избежать огромное количество ложных сигналов, не стал мельчит, а решил использовать часовой таймфрейм.

Без должного тестирования, а только опираясь на последние 8 дней (то что поместилось на график), индикатор отработал просто замечательно. Ему удалось показать очень точные входы, благодаря которым, удалось взять практически весь ход пары (сначала с продажи заработал 200 пп, затем с покупки 225 пп).

Результат достойный, но будет не лишним протестировать индикатор на тестере стратегий, который описывал здесь.

Настройки индикатора DPO

Осталось разобраться с настройками и на этом все. Разработчик не предоставил огромное количество настроек, да и уверен не нужны они вовсе, все самое главное есть, да и ладно.

Вкладка Цвета

В этой вкладке можно изменить цвет, ширину и стиль линии осциллятора.

Вкладка Входные параметры

Здесь имеется две переменные:

• IndPeriod - задается значения для Moving Average (чем меньше значение, тем меньше ложных сигналов);
• CountBars - количество баров, принимающих участие в построении индикатора.

Значения по умолчанию:

Вкладка Уровни

Для большей наглядности, предлагаю подкрасить нулевую отметку каким нибудь цветом. Для этого во вкладке Уровни, нужно добавить уровень со значением 0.

Разработчик любезно предоставил код открытым, поэтому любой желающий может внести интересующие изменения самостоятельно.

Если индикатор вас заинтересовал, его можно скачать по ссылке ниже, а если не знаете как установить индикатор, то прочитайте статью Как установить индикатор:

На этом у меня все. До скорого свидания.