JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Индикатор CCI | Описание и применение в трейдинге

Рассмотренный в этой статье индикатор осциллятор, описан практически в всех учебниках, обучающих техническому анализу и активно используются трейдерами всего миру, уже более 35 лет. Удивительно, но за столько продолжительное время, индикатор ни разу не дал малейшего повода усомниться в своей пригодности и эффективности.

Трейдеры применяют индикатор в поиске трендов, идентификации сигналов, кроме того, уникальный встроенный алгоритм волшебным образом фильтрует массу ложных сигналов, но обо всём по порядку.

Если вы еще не поняли, речь в этой статье пойдет об осцилляторе Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).

Из статьи вы узнаете:

Индикатор CCI | Описание и применение в трейдинге

Описание индикатора CCI

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки. 

Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..

Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.

Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).

Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).

Установка и настройка индикатора CCI

Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.

Устанавливаем индикатор CCI

Перед вами откроется окно с настройками индикатора:

Окно настроек индикатора CCI

Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:

  • Период;
  • Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
  • Стиль линии.

Рассмотрим каждый параметр по отдельности.

Индикатор CCI. Вкладка Параметры.

Параметр Период

По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14.  Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.

При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.

При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.

Параметр Применить к

Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Параметр Стиль

В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.

Индикатор CCI. Вкладка Уровни.

Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.

Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.

Добавление дополнительных уровней в индикатор CCI

Расчет индикатора CCI

Формула для расчета индикатора за заданный период n

CCI = (TP — SMA(TP)) / (0.015 * MD), где
  • TP – типичная цена за один период;
  • SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
  • MD – среднее отклонение за период n;
  • 0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.

Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.

Индикатор CCI

Торговля по индикатору CCI

Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом

Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.

На графике это будет выглядеть так:

Пример использования индикатора CCI по методу Дональда Ламберта | Сигнал к покупке

Пример использования индикатора CCI по методу Дональда Ламберта | Сигнал к покупке

С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.

Пример использования индикатора CCI по методу Дональда Ламберта | Сигнал к продаже

Пример использования индикатора CCI по методу Дональда Ламберта | Сигнал к продаже

Авторская стратегия может и работала во время ее создания, но, как я посмотрел по графикам, на сегодняшний день это не самый лучший способ зарабатывать. Посмотрите сами графики и напишите свое мнение.

Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности

Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.

Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.

Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.

Пример использования индикатора CCI по перепроданности | Сигнал к продаже

Пример использования индикатора CCI по перепроданности | Сигнал к продаже

Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.

Пример использования индикатора CCI по перекупленности | Сигнал к покупке

Пример использования индикатора CCI по перекупленности | Сигнал к покупке

Индикатор CCI. Торговля по дивергенции

Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.

Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.

При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.

Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.

Пример использования индикатора CCI по дивергенции | Сигнал к продаже

Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.

Пример использования индикатора CCI по дивергенции | Сигнал к покупке

При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены. 

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.

Заключение по индикатору CCI

В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.

Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.

Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.

Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.

Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.

На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники