JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Скальпинговая торговая стратегия на основе BW MFI

Совершенно недавно, в одном из моих обзоров рынка, я хвастался что ко мне, совершенно случайно, попала интересная торговая стратегия. Автор заявляет, что стратегия разработана для скальперов и предлагает опираться на небезызвестный индикатор Индекс Облегчения Рынка разработанный Биллом Вильямсом, именуемый в терминале BW MFI.

Первоначальные правила входа в позицию, очень и очень простые. Увидел сигнал, зашел, увидел контр сигнал, вышел.

На первый взгляд ничего сложного, но без проверки стратегии, как то глупо ее использовать. Понятное дело, я решил перепроверить заявленные характеристики и вот что вышло...

Хотя чего я так сразу, давайте все по порядку.

Скальпинговая торговая стратегия на основе BW MFI

Привет всем, несказанно рад снова видеть вас на страницах моего сайта. Меня зовут Александр и я продолжаю наполнять свой блог валютного трейдера. Как вы уже успели догадаться, в сегодняшней статье, расскажу про скальпинговую торговую стратегию, основанную на сигналах индикатора BW MFI.

Описание торговой стратегии

Начну с самого начала и процитирую заявленные автором правила.

Первое, что необходимо сделать, это прикрепить к графику индикатор Билла Вильямса BW MFI и оставить активным только зеленый столбец, указывающий что и MFI и объем растут вверх. Для остальных столбцов, отменяем цвет устанавливая показатель NONE. Больше ничего трогать не следует.

Скальпинговая стратегия | Настройки BW MFI

Учитывая то, что стратегия разрабатывалась для скальперов, активируем 5-ти минутку и начинаем работу.

Сигналом к открытию сделки, является появление зеленого столбика MFI. Как только это условие выполнено, смотрим на какой свече (бычья или медвежья) MFI подал сигнал. Если сигнал получен на медвежьей свече, следует продавать, если на бычьей, покупать.

Ордер открываем сразу же. StopLoss устанавливаем за минимумом / максимумом сигнальной свечи, тем самым ограничиваем убытки. TakeProfit`а, как такового нет, следует использовать TrailingStop или закрытие ордера в ручную.

Скальпинговая стратегия | Пример открытия сделки

Вот такие элементарные правила, которые по заверению автора, работают на всех валютных парах.

Не стану вас томить и поделюсь своими впечатлениями. Прочитав описание, я тот час решил проверить ее в деле. Открыл демо счет, отобрал себе список валютных пар, в который вошли:

  • EURUSD;
  • USDCAD;
  • GBPUSD;
  • USDJPY;
  • и AUDUSD,

в общем мажоров и начал открывать сделки, согласно приведенным правилам.

Так получилось, что на тестирование стратегии, мне получилось уделить 40 минут вечернего времени, дальше дети, жена, одним словом не до торговли было. Полученные результаты, оказались очень даже сносными и многообещающими (ниже привожу скрин своих сделок), но все прибыльные сделки закончились с наступлением нового, торгового дня. 

Скальпинговая стратегия | Сделки по стратегии

Открыв, на следующее утро, терминал, первым делом решил уделить еще немного времени тестированию новой стратегии. На все про все, ушло примерно час, полтора. Итог? В итоге хорошенький такой минус.

Много у меня было вопрос. Почему так произошло? Может не правильно была выбрана торговая сессия? Может автор что-то не договорил? Может все таки стоит торговать какие то определенные валютные пары? Я начал копаться, стараясь отсеять убыточные сделки, выискивая правильные фильтры.

Размышления по модернизации стратегии

Для начала решил использовать скользящие средние (MA). Вроде как они указывают направление текущей тенденции, вот и буду торговать только в сторону MA.

Эксперимент особого результата не дал. 

Следующим фильтром стал индикатор MACD в связке со Stochastic`ом.

Я частенько использую подобный набор, идея здесь такая, если MACD оказывается выше нулевой линии, а Stochastic залезает в зону перекупленности, то возникает потенциал движения цены вниз, соответственно в обратную сторону. Аналогичный способ был предложен в стратегии Торговая стратегия на основе индикаторов CCI + MACD.

Выходит, если показатели вышеупомянутого набора индикаторов смотрят вниз, да еще MFI дает сигнал в Short, то этот сигнал должен работать чуть ли не на 100%.

Идея хорошая и показатели реально улучшились, но оказалось, была взята в разработку скальперская стратегия, а после нововведений, стратегия стала внутридневной. Я решил продолжить эксперименты. 

Все что применял, говорить не стану, слишком это долго, да и думаю не всем интересно, но все же пришел к выводу, что что то я делаю не так. Как то по другому должна работать скальперская стратегия, нежели пытаюсь сделать я.

Пытаясь отыскать аналоги рассматриваемой стратегии, я наткнулся на очередную заметку об индикаторе BW MFI.

Друзья мои, прежде чем использовать какой бы то ни было индикатор, 100 раз перечитайте и проанализируйте, как именно он работает и что именно он отображает.

В свое время я изучал практически все индикаторы, которые входя в состав терминала MT4, но видимо частично подзабыл нюансы. В одной из ближайших статей, постараюсь подробно расписать как рассчитывается MFI и какие он подает сигналы, здесь же скажу только то, что нужно.

Повторюсь, нам нужен всего ли один сигнал, когда индикатор MFI рисует зеленый столбик, который указывает на увеличивающийся объем и увеличивающий MFI, что в совокупности говорит, об поддержании объемом движения в свече. Логика присутствует, если свеча растет и объем увеличивается, значит игрокам интересен этот рост и можно присоединиться к нему.

Одним из условия для появления зеленого столбца, иначе говоря нашего сигнала к действию, служит увеличивающийся объем. Для наглядности, в chart`е, отобразил оба индикатора (MFI и Volumes) и начал сравнивать.

Скальпинговая стратегия | Пример не правильного сигнала

В приведенном скрине, вы видите сами, что условие для зеленого столбика выполнены, объем увеличился, но так ли он явно увеличился, чтобы об этом говорить, и внушает ли нам доверия свечка, на которой был получен сигнал?

Лично меня это настораживает. Объем увеличился по сравнению с предыдущей свечой, но всего на пару тиков, что не может служить подтверждением поддержания объемом зарождающегося движения, да и свечка больше напоминает свечную комбинацию Молот, а это сигнал к развороту, а не продолжению.

Обдумывая все выше сказанное, я пришел к выводу, что самым идеальным фильтром, будет являться визуальное определение сигнальной свечи и двойной сигнал полученный от MFI и Volumes.

Объясню. Неопределенный сигнал, нас не должен устраивает. Нам нужен взрыв!

Если в предыдущей свече объем был 900 тиков, а в нынешней 920 тиков, то это не взрыв. Всякое может быть, к примеру, тики потерялись пока шли от сервера в наш терминал, или то что не получилось реализовать в прошлой свече, реализовали в нынешней, вариантов много и нам не нужно гадать что да как.

А вот если в предыдущей свече было 900 тиков, а в нынешней 2 000 тиков, да еще свеча без явных теней, то здесь ситуация показательная.

В связи с этим, предлагаю свои правила определения сигнала  на вход в позицию.

Модернизированная скальперская торговая стратегия основанная на BW MFI

Сигналом для открытия сделки, оставляем зеленый, сигнальный столбик от индикатора MFI, дальше нужно обнаружить, явно увеличенный объем по индикатору Volumes и однонаправленный ход сигнальной свечи.

Ниже привожу несколько классных примеров.

Скальпинговая стратегия | Сделка по AUDUSD

Сделка по австралийскому доллару с потенциалом в более 20 пп.

Скальпинговая стратегия | Сделка по EURUSD Сделка по евродоллару с потенциалом в более 70 пп. 

Скальпинговая стратегия | GBPUSD

Сделка по фунту с потенциалом в более 80 пп.

Но не думайте что все так просто. Даже самые лучшие сигналы, могут быть убыточными и вот тому, самое что ни на есть, подтверждение.  

Скальпинговая стратегия | Убыточная сделка по EURUSD

Убыточная сделка по евродоллару.

Заключение

Вот пожалуй и все. Давайте подытожим все выше сказанное и еще раз повторим правила.

  • MFI должен подать сигнал (MFI вверх, объем вверх);
  • Индикатор Volumes: объем сигнальной свечи должен быть явно больше, предыдущей;
  • Сигнальная свеча должна быть однонаправленной;
  • StopLoss устанавливаем ниже / выше сигнальной свечи;
  • Закрываем позицию руками или при помощи TralingStop;
  • Стратегия работает на всех валютных парах.

В стратегии достаточное количество плюсов, но есть и минусы. Одним из явных минусов, надо отметить, выбор валютных пар с слишком большим спредом.

Торгуя скальпинг, трейдер должен осознавать, что разворот может случиться в любую минут и к этому моменту, позиция как минимум должна быть уже в плюсе. А как это сделать, если спред в валютной паре достигает 6, а то и 10 пунктов, да и к тому же, существуют задержки между трейдером и брокером?

Поэтому я рекомендую использовать адекватных брокеров, к коим отношу:

Я гонял рассматриваемую стратегию в терминале от RoboForex. Меня впечатляет скорость исполнения, да и спреды одни из самых низких (EURUSD - 2 пп, GBPUSD - 3 пп). Вы можете найти и других, единственное вы должны понимать:

Чем быстрее скорость исполнения заявки, чем ниже спред, тем лучше для трейдера.

Я не могу сказать, что стратегия готова к продаже, это грааль и тд, и тп. Безусловно, она сыровата и есть над чем подумать. К примеру, в какое время лучше торговать?, какие применить правила управления капиталом? и многое другое, но то что в ней что то есть, это видно невооруженным взглядом.

Изучайте материал, пользуйтесь и жду от вас в комментариях своих мыслей по поводу доработок.

Надеюсь статья окажется полезной, информативной и вы многое подчеркнете из нее. Я же прощаюсь с вами до новых статей. Пока.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Комментарии   

0 Александр Норкин 12.02.2016 18:32
Не забывайте, что стратегия скальперская. Скальперу много не надо, 10 - 20 пп и в сторону. Дадут больше, класс, нет так нет. Кардинальных выносов мы не боимся, выставляем StopLoss и сидим ждем. Так же понимаю, что стратегию надо доработать, есть косячки.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
0 assurkov 12.02.2016 18:22
Стратегия неплохая, но тут возможен кардинальный вынос стопов на таких уровнях в продолжение текущей тенденции. И часто накопление позиции на слом тренда происходит не одномоментно, а распределенно в горизонтальном движении
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники