JoySignals - программа, необходимая каждому трейдеру

Торговая стратегия Вилы Эндрюса

Алан Эндрюс, разработал и внедрил в свою систему вилы Эндрюса, которые помогли ему сколотить целое состояние. На первый взгляд не приметный инструмент технического анализа, таит в себе фантастические возможности и огромные потенциал. При правильном понимании инструмента, трейдинг станет простым и в 80% случаев прибыльным.

В этой статье, подробнейшим образом разберем торговую стратегию основанную на вилах Эндрюса и поговорим о:

  • Как построить вилы Эндрюса;
  • Принцип торговой стратегии Алана Эндрюса;
  • Вилы Эндрюса и осцилятор Stochastic;
  • Пример реальной торговли по вилам Эндрюса;
  • Вилы Эндрюса и импульсные волны;
  • Заключение.

Вы готовы впитать новые знания? Тогда к делу.

Торговая стратегия Вилы Эндрюса

Всем привет, меня зовут Александр Норкин. Я занимаюсь трейдингом и, по совместительству, являюсь автор сайта Tevola.ru.

Некоторое время назад, мне попались труды Алана Эндрюса, автора вил Эндрюса. Конечно же, осматриваю торговый терминал, мне попадался этот технический инструмент, но должного внимания ему не уделял. Но вознакомившись по ближе...., одним словом инструмент классный, а торговая система Алана Эндрюса, так вообще бомба.

Как вы уже поняли, в этой статье я расскажу про стратегию работы Алана, но прежде чем приступить к описанию, совсем чуть чуть, остановимся на самом инструменте и посмотрим как им пользоваться.

Как построить вилы Эндрюса

Чтобы правильно построить вилы Эндрюса, достаточно получить 3 ключевые точки (А, В, С) и одну дополнительную (Х). Точки А, В и С, буду показывать явные разворотные моменты, в то время как точка Х, будет рассчитана, обозначая середину отрезка В -> С.

Далее, от точки А, через точку Х проведем линию.

В своих труда, Алан Эндрюса, называл ее "Срединная линия" и все последующие размышления строил опираясь на нее.

Когда срединная линия будет отмечена, от точек В и С, требуется проложить отрезки, параллельные срединной линии.

На рисунке ниже, показано, как правильно строятся вилы Эндрюса, в момент изменения тренда с нисходящего на восходящий. Зеркальным образом будет работать в случае смены тренда с восходящего на нисходящий.

Правильное построение вил Эндрюса

Все нужные знания о вилах Эндрюса, очень подробнейшим образом, я расписал в статье Вилы Энюрюса | Разбор методов применения в торговле. Если вы не знакомы с этим инструментом, не поленитесь, прочитайте.

Принцип торговой стратегии Алана Эндрюса

Стратегия, должна быть проста в объяснении и элементарна в реализации. Двусмысленность, не допускается. Это главный принцип построения любой торговой стратегии и Алану Эндрюсу, как ни кому другому, он был прекрасно известен.

Идею стратегии Эндрюса, можно объяснить в нескольких предложения и заключается она в следующем:

  • При построении вил Эндрюса вверх, покупайте от точки С и закрывайте позицию вблизи срединной линии, устанавливая стоп ниже точки С.
  • При построении вил Эндрюса вниз, продавайте от точки С и закрывайте позицию вблизи срединной линии, устанавливая стоп выше точки С.

Ничего сложного как бы нет, и как Алан утверждал, в 80% случаев, цена дойдет от точки С до срединной линии, но остается очень важный и не решенный вопрос: "Как узнать, что рынок находится в точке С?" 

Нельзя же открывать сделку, в каждой, воображаемой точке С. Торгуя по такому принципу, без преувеличения можно сказать, нас затопчет стадо лосей. И все же, решение есть.

Вилы Эндрюса и осцилятор Stochastic

Размышляя над этой задачей, Алан предложил упростить торговлю до невозможности. Его идея заключалась в том, что если точка А и В уже найдена, то точку С может выявить все что угодно.

Самый элементарный способ, использовать простейшие сигналы осцилятора Stochastic, который по умолчанию установлен во всех, существующий в данный момент, торговых терминалах.

Алан Эндрюс призывал своих последователей упрощать торговлю и обращать внимание на самые банальные паттерны:

  • дивергенция и конвергенция;
  • пробой уровней 100 и -100;
  • пересечение индикаторных линий;
  • использовать свечные комбинации и price action.

Несколько подробных примеров, я постарался отыскать на графиках и выложить в виде скринов.

Пример сделки от 31 мая 2016 года. Long по валютной паре EURUSD.

На скрине ниже видно, что пара EURUSD, начиная с 26 мая и заканчивая 30 мая, двигалась вниз и нашла поддержку в районе цены 1.1107. После того, как цена начала двигаться вверх, можно предположить, что точка А найдена (на рисунке обозначена цифрой 1).

Вблизи уровня 1.1170, можно наблюдать, цена уперлась в сопротивление и произошел разворот вниз. Пока что, данный факт нам не может ни о чем говорить, кроме как дает возможность предположить, что сформирована точка В (на рисунке обозначена цифрой 2).

Имея предположительные две разворотные точки (А и В), нам необходимо обнаружить последнюю, точку С. Для этого, используя осцилятор Stochastic, начинаем мониторить рынок, на предмет сигналов в Buy. 

Вилы Эндрюса и Long по EURUSD

По достижению цены 1.1110, индикатор подает нам отчетливый, бычий сигнал, выраженный в дивергенции, на котором можно открывать позицию Long с установленным стопом ниже минимума. Первой целью для профита, будет являться срединная линия.

Как можно наблюдать, сигнал отработался очень хорошо и очень быстро.

Пример сделки от 18 мая 2016 года. Long по валютной паре GBPUSD.

В следующем примере, рассмотрим аналогичную сделку, но уже в валютной паре GBPUSD, которая образовалась 18 мая 2016 года.

Как и в первом случае, видим движение вниз до уровня ~ 1.4357, где цена нашла поддержку и начала коррекционное движение. Отмечаем минимум цены точкой А, обозначенную на графике цифрой 1.

После достижения уровня 1.4530, цена нашла сопротивление и начала движение вниз, дав повод обозначить полученный максимум точкой В, обозначенной на графике цифрой 2.

Предположительно имея две разворотные точки (А и В), остается дождаться точки С и открыть сделку на покупку. Остается ждать и продолжать мониторить рынок.

Достигнув цены 1.4398, индикатор Stochastic, любезно сигнализирует о присутствующей на рынке дивергенции, в следствии чего, мы можем предположить, что найдена последняя, искомая точка С, где следует открывать покупку, с установленным стопом ниже минимума и первыми целями вблизи срединной линии.

Вилы Эндрюса и long по GBPUSD

В приведенных выше примерах, вход в Buy, осуществлялся по одному сигналу, дивергенция. Теперь приведу пример, когда подтверждающих сигналов становится больше и может восприниматься, как сильный сигнал, дающий возможность открыть более крупный объем.

Пример сделки от 18 апреля 2016 года. Long по валютной паре GBPUSD.

18 апреля 2016 года, мне попалась интересная позиция, в которой точку С подтвердил не только индикатор, но свечной анализ.

До 14 апреля, фунт двигался вниз, но достигнув цены 1.4110 нашел поддержку и начал коррекционное движения, дав нам повод, интерпретировать полученный минимум как точку А, обозначенную на графике цифрой 1.

Скорректировавшись до цены 1.4250, медведи предприняли новую попытку опустить цену вниз, оставив предположительную, контрольную точку В. В поисках точки С, обратимся к индикатору Stochastic и последим за его показаниями.

18 апреля, индикатор просигналил о имеющейся на рынке дивергенции и предоставляет открыть позицию Buy. Но, кроме дивергенции, свечи сигнализируют нам о присутствии бычьего поглощения, а это как вы знаете, очень сильный, разворотный сигнал.

Вилы Эндрюса и поглощение. Long по GBPUSD

Проведя небольшой анализ, можем отметить для себя, если точка С определена правильно, цена не задерживается на имеющихся уровнях, а сразу же улетает к профиту (и это понятно, зачем крупняку ждать попутчиков). Этот факт можно охарактеризовать, как еще один фильтр правильности открытия сделки и сделать следующее умозаключение:

Если после входа в рынок, цена продолжает топтать имеющуюся цену (флетить), это сигнал призадуматься, возможно где то, в проведенном анализе, была допущена ошибка и из такой позиции лучше быстренько выйти, не дожидаясь stoploss`а.

Выше были рассмотрены самые простые, и в то же время, самые прибыльные позиции, но Алан Эндрюс рассматривал и другие варианты построения вил. В описании предложенном Аланом, сказано, что для вил, нужно использовать контрольные точки, иными словами явные, разворотные точки и совершенно не обязательно, чтобы точка С (на графике цифра 3), не пробивала точку А (на графике цифра 1).

Посмотрите несколько примеров, когда точка С пробивает точку А, но не мешает в реализации положительного исхода сделки.

Пример сделки от 25 мая 2016 года. Short по валютной паре GBPUSD.

В этом случае, до 18 мая, фунт активно двигался вверх, а в районе цены 1.4660 нашел сопротивление, после чего начал движение вниз. Предположительно, полученный максимум, можно отметить точкой А и продолжать следить за дальнейшим ходом.

Достигнув уровня 1.4450, быки активизировались и толкнули цену вверх.

Из предыдущих примеров, мы могли бы предположить, что точка С должна располагаться ниже точки А (на рисунке цифра 1), но в данном случае, цена пробила точку А и только в районе уровней 1.4738, Stochastic просигналил о имеющейся дивергенции на рынке.

Продав от точки С (на графике цифра 3), выставляем стоп выше максимумов и забираем первый профит при касании ценой срединной линии.

Вилы Эндрюса и Stochastic. Short по GBPUSD

Пример сделки от 08 марта 2016 года. Short по валютной паре EURUSD.

08 марта произошла интересная ситуация, из которой видно, что вилы Эндрюса хоть и подают четкие и в большинстве своем прибыльные сигналы, все же попадаются убыточные сделки. В этот раз, рынок дал четкие точки А и В, а вот с точкой С, пришлось повозиться.

На рисунке ниже, я отметил продажу от точки С (цифра 3) и взятие профита на срединной линии, но перед открытием этой сделки, был еще один сигнал, которые должен был зарыться по стопу.

Определив точку А и точку В, следовало ждать точку С, которая проявилась при первой дивергенции индикатора Stochastic. После входа в продажу, цена двинулась вниз, но не дошла до срединной линии. Судя по тому, что расстояние было пройдено не большое, не думаю что кто нибудь отважился бы перевести сделку в безубыток, а значит пришлось бы закрываться по stoploss`у.

Вилы Эндрюса и Stochastic. Short по EURUSD

Почему мне нравится трейдинг? Во многих случаях, при правильной торговле, любой убыток можно тут же отбить.

В нашем случае случилось точно также, сломав первую дивергенцию, индикатор подает сигнал о более сильной, тройной дивергенции. Продав по этому сигналу, цена устремляется к срединной линии, где закрываем профит, в два раза перекрывающий предыдущий убыток.

Пример реальной торговли по вилам Эндрюса

В этом разделе, я хочу показать недавнее движение (13 июня 2016 года) валютной пары EURUSD и как, при помощи вил Эндрюса и осцилятора Stochastic, можно было не хило заработать.

Сделка первая. EURUSD. Short 13 июня 2016 года.

На рынке прослеживается нисходящее движение. Анализирую рынок, определяем 2 контрольные точки (А и В) и, при помощи дивергенции между ценой и Stochastic`ом, определяем точку С от которой продаем. StopLoss выставляем выше точки С, takeProfit вблизи срединной линии.

При подходе цены к срединной линии, осцилятор вновь подает сигнал дивергенции, что и послужило призывом, для закрытия сделки целиком.

Сделка по вилам Эндрюса от 13 июня 2016 года

И в тоже время, появилась возможность перестроить вилы и продолжить торговлю. 

Сделка вторая. EURUSD. Long 14 июня 2016 года.

Закрыв первую сделку, у нас появляется возможность перерисовать вилы Эндрюса с нисходящих, на восходящие. В этом случае, у нас есть три подтверждения:

  1. Цена дошла до срединной линии нисходящих вил Эндрюса, вблизи которой частенько происходит разворот.
  2. Stochastic просигналил о дивергенции, что предполагает открыть покупку.
  3. Свечной анализ показывает нам наличие разворотной фигуры Молот.

Совокупность полученных сигналов, разрешает нам предположить, что нисходящее движение, сменится на восходящее, а значит, разрешено открыть сделку на покупку, со стопом ниже точки С и предположительным профитом, вблизи срединной линии.

Сделка по вилам Эндрюса от 14 июня 2016 года

Достижения цели ждать пришлось не долго, но так же как и в первом случае, при подходе к срединной линии, осцилятор снова сигналит о дивергенции, что заставляет нас закрыть, открытую ранее покупку.

Сделка третья. EURUSD. Short 15 июня 2016 года.

Закрыв вторую сделку, у нас вновь появляется возможность перерисовать вилы Эндрюса с восходящих, на нисходящие и открыть сделку на продажу от точки С, тк у нас снова несколько явных сигналов:

  1. Цена достигла срединной линии восходящих вил Эндрюса, где частенько происходит разворот цены.
  2. Осцилятор сигналит о дивергенции.
  3. Свечной анализ показывает наличие двух разворотных фигур: Падающая звезда и Медвежье поглощение.

Наличие сигналов, дает повод открыть продажу со стопом выше точки С и профитом вблизи срединной линии.

Сделка по вилам Эндрюса от 15 июня 2016 года

Вот такая интересная ситуация, прослеживалась при торговле валютной парой EURUSD.

Из записей Алана Эндрюса, подобным методом можно было легко проанализировать ход цены, но он упоминал про еще один, не менее интересный, способ определения окончания тренда.

Вилы Эндрюса и импульсные волны

Про импульсные волны упоминают прямо или косвенно практически все авторы книг. Эндрюс не стал исключением и внедрил в свою торговую систему импульсные волны, при помощи которых определял точку окончания движения. Делал он это следующим образом.

Прежде всего нужно найти точки А, В и С, по которым следует построить вилы Эндрюса.

После этого, рассчитываем расстояние от точки А до точки В и этот отрезок откладываем от точки С. В большинстве случаев, окончание текущей ценовой волны, будет именно на полученном уровне, а уж если этот уровень совпадает с срединной линией, так это вообще железный сигнал для закрытия сделок целиком.

Вилы Эндрюса и импульсные волны

Вот таким не хитрым способом, Алан открывал сделки и определял потенциальную прибыль.

Заключение

Подытожим все выше сказанное и сгруппируем полученные знания. 

Торговая стратегия Алана Эндрюса предполагает открытие сделки от точки С и закрытием профита у срединной линии с небольшим количеством фильтров. Как утверждал автор, в 80% случаев, результат будет положительным.

По сути, стратегию можно описать несколькими пунктами:

  1. Найти контрольные точки А, В и С и построить по ним вилы Эндрюса.
  2. От точки С продавать, если вилы Эндрюса направлены вниз и купить, если вилы Эндрюса направлены вверх.
  3. Для фильтра точки С, использовать самые простые сигналы осцилятора Stochastic`а. Появляющиеся сигналы из свечного анализа или price action, являются усиливающим фактором.
  4. StopLoss устанавливать выше/ниже точки С.
  5. TakeProfit забирать часть вблизи срединной линии, если нет контрсигнала от осцилятора, остальное оставить, или закрывать полностью, в случае получения контрсигнала от осцилятора. Так же, для расчета хода цены, использовать импульсные волны.
В статье частенько упоминается про ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss. Если вы плаваете в этой теме и не понимаете как правильно поставить стоп или зачем он вообще нужен, обязательно читайте статью Все что нужно знать про Stop Loss, где все очень доходчиво и подробно описано.

Как уже говорилось выше, в своих записях, Алан Эндрюс призывал упрощать трейдинг. Он считал, чем меньше входных параметров имеется, тем лучше для стратегии, ведь только простые стратегии, в долгосрочной перспективе, имеют самые наилучшие результаты.

Надеюсь прочитанная только что статья была вам полезна и многие торговые принципы вы возьмете на вооружение и будете использоваться в своей торговле. У меня же на этом все. Удачных всем нам торгов и до новых статей.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите новые статьи блога на ваш e-mail:

Обязательно почитайте следующие статьи:

Брокеры с лучшими торговыми условиями

Форекс-брокер мирового уровня, в индустрии Forex c 1998 года.

Типы счетов: nano.mt4, standard.mt4, ecn.mt4, pro.ecn.mt4, ecn.mt5.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

Международный брокер, регулируемый IFSC, CySEC, ICF. На рынке с 2009 года.

Типы счетов: центовые FIX и Pro, ECN-счета, Affiliate-счета.

Минимальный депозит: от 0 USD cents

Спред: плавающий от 0.

На рынке с 2007 года, имеет более 265 представительств по всему миру.

Типы счетов: Insta.Standard, Insta.Eurica, Cent.Standard, Cent.Eurica.

Минимальный депозит: от 1 USD

Спред: плавающий от 0.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Виртуальные сервера от MyForexVPS

OneTwoTrip

Подписаться на обновления

Получайте письма о новых статья на вашу почту

Попробуй бесплатные советники

Forex Focus - бесплатные советники