Всем привет, на связи Александр Норкин. В сегодняшней статье я подготовил интересный материал о осцилляторе Stochastic. Продолжаю убеждаться, не стоит выискивать граалей, достаточно взять то, что уже придумано и разжевано до нас. По сути, у сегодняшних трейдеров очень простая функция, взять материал проверенный годами, изучить, протестировать и начать зарабатывать. Ничего выдумывать не нужно.
Переходим от слов к делу.
Описание индикатора Стохастик (Stochastic)
Стохастик представляет собой две линии, которые ограничены в промежутке от 0 до 100. Эти линии Стохастика называются: быстрая - %К и медленная - %D. Линии движутся по простому математическому закону, где %K вычисляется по формуле:
С – цена закрытия текущего периода,
Ln – минимальная цена за выбранное n число периодов,
Нn – максимальная цена за выбранное n число периодов,
n – число периодов для расчёта стохастика, выбранное трейдером в настройках индикатора.
Медленная линия %D представляет собой скользящую среднюю от %K с периодом m.
Рабочую область индикатора можно разделить на 3 зоны:
- Зона перекупленности (от 80 до 100);
- Нейтральная зона (от 20 до 80);
- Зона перепроданности (от 0 до 20).
Зона перекупленности означает, что цена слишком быстро и уверенно росла, и вероятно покупательская активность снизится, а зона перепроданности, что цена слишком быстро падала и вероятно, активность продавцов скоро сойдет на нет. Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.
На графике индикатор Стохастик будет выглядеть, как показано на рисунке ниже.
Как можно наблюдать, индикатор Стохастик, устанавливается в дополнительное окно и, по умолчанию, имеет:
- сплошную, ту самую быструю линию - %К;
- пунктирную, ту самую медленную линию -%D.
Настройка Стохастика (Stochastic)
Осциллятор Стохастик входит в стандартный набор большого количества торговых терминалов. В данной статья, речь идет о терминале MetaTrader, а посему, чтобы активировать осциллятор Стохастик и посмотреть его настройки, необходимо нажать: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator.
Первое, что увидит трейдер, это окно настроек Стохастика, в которых мы видим 4 вкладки:
- Вкладка "Параметры";
- Вкладка "Цвета";
- Вкладка "Уровни";
- Вкладка "Отображение".
Вкладка "Параметры"
Вкладка "Параметры" индикатора Stochastic, содержит самые важные данные. Здесь происходит основанная настройка, которая включает следующие пункты:
- Период %K – число периодов n для расчета стохастика;
- Период %D – период скользящей средней по отношению к %K;
- Замедление – это параметр сглаживания %K. Иными словами настройка чувствительности индикатора;
- Метод MA – это тип скользящей %D;
- Цены (на выбор Low/High и Close/Close) – это уровень цены от которого будет рассчитываться стохастик от минимумов/максимумов (включая тени) или от цен закрытия (без теней).
Вкладка "Цвета"
Настройка цветов линий, не самый последний пункт, в достижении успеха. Здесь вы можете настроить цвета и стиль линий, которые будут удобны вашему глазу.
Вкладка "Уровни"
Как уже было сказано выше, по умолчанию, у индикатора стоят два уровня: 20% и 80%. От 0 до 20, считается зоной перепроданности, от 80 до 100, зоной перекупленности. Параметры подбирались автором индикатора и были не раз подтверждены, но в любом случае, вы можете изменить эти значения на интересующие вас.
Эффективные стратегии торговли по Стохастику (Stochastic)
Стратегий торговли по Стохастику при великое множество. Частенько, рассматриваемый осциллятор, включают в очень мощные торговые стратегии, одной из которых является работа по вилам Эндрюса (детально расписал стратегию здесь). В скором времени, многие из них окажутся в разделе Торговые стратегии, а в этой статье, я хочу привести стратегию, которая лежит в основе многих других.
Индикатор Стохастик (Stochastic) лучшие сигналы подает в боковом тренде, в остальных случаях он будет много ошибаться, иными словами, подавать много ложных сигналов.
Стохастик уникальный индикатор. При правильной интерпретации его сигналов, коих очень много, можно прибыльно торговать любым инструментом. Принято считать, что основными сигналами на покупку или продажу являются:
- Вход на пересечении зон перекупленности и перепроданности;
- Вход при получении бычьей или медвежьей дивергенции (конвергенции).
Стратегия торговли по Стохастику на зонах перекупленности и перепроданности
Когда стохастик находится в зоне перекупленности, то у нас появляется сигнал на продажу. Стохастик нам якобы говорит, что быки становятся слабее и медведи приобретают силу. Когда же стохастик в зоне перепроданности, то он передает нам, что медведи теряют силу и быки выходят на рынок. Посмотрим как это будет работать на графике:
Как мы видим Стохастик хорошо отрабатывает себя в боковике, когда в остальных трендах он выдает много ложных сигналов.
Немного о дивергенции
Наверное самый сильный сигнал от стохастика, это сигнал дивергенции. Именно за этот сигнал его так любят трейдеры. Можно торговать даже только на одном этом сигнале, есть трейдеры, которые так и поступают. Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, она бывает 2-х видов:
- Явная дивергенция;
- Скрытая дивергенция.
Явная дивергенция
Когда цена с трудом обновляет свои минимумы, в то время как Стохастик начинает задираться вверх. Подобная ситуация называется бычья дивергенция.
Пример тройной дивергенции, я привел на скрине ниже.
Когда же при восходящем тренде, цена обновляет максимумы, в то время как индикатор Стохастик начинает заваливаться, это наш сигналит о наличии медвежьей дивергенции, и предупреждает, что цена может пойти в сторону осциллятора. Посмотрим как это будет выглядеть на графике.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция совсем не означает, что она состоит в тайном обществе и прячется от всех в лесах. Скрытая дивергенция указывает не на разворот тренда, а на его продолжение и это не менее хороший сигнал.
Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а Стохастик верхние, то это сигнал на то, что тренд может продолжиться и возможно усилится. Это, так называемая, скрытая медвежья дивергенция.
На графике это будет выглядеть как показано на скрине ниже.
Если же цена обновляет верхние минимумы, а Стохастик нижние минимумы и при этом наблюдается общий восходящий тренд, то это скрытая бычья дивергенция и сигнал на то что тренд продолжит свое движение и возможно усилится.
На наглядном примере выглядит так:
Заключение по осциллятору Stochastic
Без преувеличения можно сказать, что индикатор Stochastic, действительно является сильным инструментом в арсенале трейдера. Конечно, при неаккуратном обращении, Стохастик выдает много ложных сигналов и по отдельности его желательно использовать только на дивергенциях. В остальных случаях используйте его в комплекте с другими индикаторами или с инструментами технического анализа, такими как, линии поддержки/сопротивления, линии тренда и др.
Если бы меня попросили в нескольких предложениях описать работу со Стохастиком, то я сказал так:
Для покупки. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перепроданности, где предположительно у медведей должны закончится силы, и ищем сигналы на покупку.
Для продажи. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перекупленности, где предположительно у быков должны закончится силы, и ищем сигналы на продажу.
При работе со Стохастиком очень важно учитывать направление общего тренда и если вы используете сигналы на пересечении зон перепроданности и перекупленности, то Стохастик лучше сработает в боковике вместе с линиями тренда, поддержки и сопротивления.
Прочитав данную статью, вы должны были понять как пользоваться Стохастиком, разобраться с настройками параметров осциллятора, узнать какие использовать сильные сигналы подаваемый индикатором и много другое. Если что то осталось не понятным, я всегда открыт для общения. Пишите вопросы в комментариях.
На этом у меня все. Изучайте индикатор Stochastic и оставляйте свое мнение и комментарии, мне будет очень интересно ваше мнение. До новых статей и удачи в торговле.
Цитирую Ирина:
разработчики любых индикаторов, говорят что лучше всего их использовать на старших тф, от Н4.
Не за что. Все для пользы общества.
RSS лента комментариев этой записи