Данную статью буду писать блоками, иначе говоря, ставить перед собой вопрос, приводить статистические данные и сразу же делать вывод. В конце статьи постараюсь подвести общий итог всему сказанному.
План следующий:
- Как торговать в тот или иной день недели.
- Сезонная торговля.
- Торговый диапазон (до 10 числа, между 10 и 20 числами, после 20 числа).
Приступаем...
Как торговать в определенный день недели
В одной из книг, я вычитал очень интересную идею и мне стало интересно, а можно ли не углубляясь ни в технический, ни в фундаментальный анализ, основываясь только на статистике движения в тот или иной день недели, прибыльно торговать?
Исследуемый инструмент: валютная пара EURUSD.
Таймфрейм: D1.
Исследуемый период: с 1990 года по 2015 год (сегодняшний день).
Вопрос: как движутся валюты в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в отдельности.
Прежде чем начать данное исследование, я общался с различными трейдерами и у всех были разные мысли на этот счет. Одни говорили, что нельзя сравнивать подобные временные периоды, тк то что происходит сейчас на рынке (имеется ввиду объем торгов) и то что было 20 лет назад, совершенно разные вещи.
Но в моих расчетах, были использованы средние значения, что дает право верить полученным цифрам.
И так.. Чтобы получить интересующие меня данные, воспользовался Excel`ем, где создал таблицу и путем фильтрации получал интересующие цифры за определенный диапазон.
Направление движения свечей в валютной паре с 1990 по 2015 год
Начнем анализ с полного осмотра данного диапазона. Как видим, с 1990 по 2015 год, насчитывается 6545 дневных свечек. Из них 2660 закрылись растущими свечками, 2620 закрылись падающими и 1265 свечек закрылись флетовыми.
В принципе, что то подобное и ожидал увидеть, тк, даже при беглом просмотре валютной пары EURUSD, нужно констатировать, что пара флетовая, отсюда и цифры. Больше всего удивило, что диапазон выбран очень большой, 25 лет как ни как, и даже на таком большом диапазоне, особой разницы между растущими и падающими свечками нет.
Второй момент, который заставил поверить в полученные данные, это средняя ART. Рассчитав ART за 25 лет, была получена цифра 127 для растущих, 129 для падающих и 79 пунктов для флетов. Это именно те цифры, на которые обращаю внимание каждый день, во время утренних обзорах и иных рассуждениях.
Теперь переходим к главной цели: нужно определить, какой день недели, в какую сторону торгуется.
Для этого я отфильтровал полученные данные сначала по понедельникам, затем по вторникам и тд. Смотрите что получилось.
Направление движения свечей по понедельникам с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
В исходных данных мы видим: в данный временной промежуток, было проторговано 1311 свечек, из которых 499 закрылись бычьими свечами, 532 закрылись медвежьими свечами, 280 закрылись флетовыми свечами.
ART составил: 121 пп для up свечек, 122 пп для down свечек и 72 пп для flat`овых.
Средний размер тела свечи (body): 68 пп - up свечи, 67 пп - down свечи и 7 пп flat`овые.
Направление движения свечей по вторникам с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Для вторника получились следующие цифры: проторговано 1310 свечек, из которых 540 закрылись бычьими свечами, 506 закрылись медвежьими свечами, 264 флетовыми свечами.
ART составил: 126 пп для up свечек, 126 пп для down свечек и 77 пп для flat`овых свечек.
Средний размер тела свечи (body): 73 пп - up свечи, 70 пп - down свечи и 7 пп flat`овые.
Направление движения свечей по средам с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
В среду статистика направления свечек, походит на статистику вторника и имеет следующие данные: проторговано 1309 свечей, из которых 522 бычьи свечи, 512 медвежьи свечи, 275 флетовые свечи.
ART: 123 пп для up свечек, 128 пп для down свечек, 83 пп для flat`овых свечек.
Средний размер тела свечи (body): 68 пп up свечи, 71 пп down свечи и 7 пп flat`овые свечи.
Направление движения свечей в четверг с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Четверг более интересный день и получил следующие цифры: проторговано 1309 свечек, из которых 574 бычьи свечи, 512 медвежьи свечи, 223 флетовые свечи.
ATR: 132 пп для up свечек, 132 пп для down свечек и 83 пп для flat`овых свечек.
Средний размер тела свечи (body): 72 пп up свечи, 70 пп down свечи, 6,97 пп flat`овые свечи.
Направление движения свечей в пятницу с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Самый интересный день: проторговано 1309 свечей, из которых бычьих 525, медвежьих 558, флетовых 223.
ATR: 132 пп для up свечек, 134 пп для down свечек, 82 пп для flat`овых свечек.
Средний размер тела свечи (body): 74 пп up свечи, 77 пп down свечи, 7,2 пп flat`овые свечи.
Вывод
Вопрос стоял следующим образом: нужно определить какой день недели в какую сторону торгуется.
Признаться честно, подготовленная статистика, меня не сильно вдохновила. Что мы видим, по понедельникам большее количество дней торговались с медвежьим настроением, во вторник с бычьим, среда фифти фифти, четверг с бычьим настроем, пятница медвежье.
Но можем ли мы серьезно принимать во внимание данные цифры? Мой ответ нет. Почему? Да потому что все значения, практически идентичны. Ну что такое перевес в 60 свечек, когда речь идет о 1309 торговых днях? Это смех, если бы эта цифра была более 200, а лучше 300, здесь еще можно о чем то говорить, в данном случае, все полученные данные, рассматриваю больше как случайность, чем закономерность и ориентироваться на них, уж точно не стоит.
Зато, мы можем взять во внимание волатильность того или иного дня. Цифры, опубликованные выше, отчетливо дают понять, что понедельник, вторник и среда, являются менее волатильными днями, где средний ATR стремится к цифре 120, в редком случае 130 пп.
В то же время, четверг и пятница, являются более волатильными днями и их средний ATR стремится к 130 - 140 пп. Тому есть несколько объяснений, одно из которых: важные новости, которые очень часто выходят по четвергам и пятницам.
Сезонная торговля
Следующий вопрос, который меня интересовал, есть ли какая нибудь закономерность в торговле, по временам года (зима, весна, лето, осень).
Для этого буду отфильтровывать данные по зимним, весенним, летним и осенним месяцам года и посмотрим, что их этого выйдет.
Направление движения свечей в зимние месяца с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Начнем с зимних месяцев (декабрь, январь, февраль). На выходе получили следующие данные: проторговано 1633 свечи, из которых бычьих 632, медвежьих 673, флетовых 328.
ATR: 127 пп для бычьих свечей, 130 пп для медвежьих свечей, 79 пп для флетовых свечей.
Средний размер тела свечи (body): 73 пп up свечи, 71 пп down свечи, 7 пп flat`овые свечи.
Направление движения свечей в весенние месяца с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
С весенними месяцами (март, апрель, май) дело обстоит примерно так же: проторговано 1645 свечи, из которых бычьих 674 свечи, медвежьих 650 свечек, флетовых 321 свечки.
ATR: 126 пп up свечи, 129 down свечи, 78 пп флетовые свечи.
Средний размер тела свечи (body): 71 пп up свечи, 73 пп down свечи, 7,34 пп flat`овые свечи.
Направление движения свечей в летние месяца с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Летние месяца (июнь, июль, август), имеют незначительное, но понятное снижение волатильности: проторговано 1642 свечи, из которых бычьих 683 свечи, медвежьих 649 свечек, флетовых 310 свечек.
ATR: 125 пп для бычьих свечей, 121 пп для медвежьих свечек, 75 пп для флетовых свечек.
Средний размер тела свечи (body): 69 up свечка, 68 пп down свечка, 7,17 пп для flat`овых свечей.
Направление движения свечей в осенние месяца с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
И самое боевое время года, осень (сентябрь, октябрь, ноябрь): проторговано 1625 свечей, из которых бычьих 671 свечек, медвежьих 648 свечек, флетовых 306.
ATR: 130 пп для бычьих свечек, 134 пп для медвежьих свечек, 86 пп для флетовых свечек.
Средний размер тела свечи (body): 72 пп - up свечи, 73 пп - down свечи, 7,37 пп - flat`овые свечи.
Вывод
В данном исследовании, для меня было интересно понять, в какой из времен года, интереснее торговать. Интереснее торговать всегда там, где есть волатильность, если рынок стоит, он нудный и не интересный, если рынок двигается, то при должном понимании, это всегда шанс заработать.
Перед анализом статистических данных, мыслил следующим образом: лето - это понятно, время отпусков, никто не торгуют, отсюда и самая низкая волатильности, зима - так же, очень много праздников и многие трейдеры берут себе новогодние каникулы, вопрос был весна или осень.
Статистика показывает, что самым интересным временем года для торговли на рынке Форекс (скорее всего тоже самое можно отнести и к фьючерсам и к акциям), является осень. Именно осенью ATR подскакивает до 130 - 140 пп, в отличии от остальных времен года, где ATR колеблется в районе 120 - 130 пп.
Конечно разница не большая, но не забывайте, это среднее значение, которое получено от данных за 25 лет, поэтому все полученные выше значения, и это в частности, является очень и очень сглаженным.
Теперь что касается направления свечек. Здесь та же история. Совершенно не значительный перевес быков или медведей, который думаю не стоит брать во внимание.
Торговый диапазон
В данном разделе, интересно разобраться в каком временном диапазоне месяца, интереснее торговать. Для этого, буду сортировать данные по месяцам и выставлять фильтр до 10 числа, от 10 до 20 и от 20 до последнего дня месяца. Смотрим что получилось.
Направление движения свечей в первые дни января с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Начинаем с января: проторговано 155 свечек, из них бычьих 56 свечек, медвежьих 80 свечек и флетовых 19 свечек.
На первый взгляд, это очень хорошие цифры из 155 свечек, большая часть торговалась с медвежьим настроением.
ATR: 146 пп для бычьих свечек, 145 пп для медвежьих свечек и 84 пп для флетовых свечек.
Ребят, обращаю ваше внимание на столь большие цифры ATR. Очень часто, в начале каждого года, пара действительно торговалась с серьезной волатильностью. Особенно отличились 90-е года, где волатильность достигала до 300 - 500 пп в день. Начиная с 2009 года, этот показатель начал падать с 300 пп и ниже. В 2013, 2014 и 2015 годах вообще не отмечено дней, с волатильностью более 150 пп.
Направление движения свечей в первые дни февраля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Начало февраля, по статистике, хорошее время для покупок: из 166 свечек, бычьих оказалось 75, медвежьих 61, флетовых 30.
ART: 120 пп для бычьих свечей, 127 пп для медвежьих свечек, 88 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в первые дни марта с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Первые дни марта не указывают явного направления: из 166 свечек, бычьих оказалось только 65, между тем медвежьих 70, и флетовых 31. Так что, выходит фифти фифти.
ATR: 129 пп для бычьих свечей, 130 пп для медвежьих свечей, 85 пп для флетовых.
Направление движения свечей в первые дни апреля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Апрель разочаровывает как волатильностью, так и направлением. Если в марте, еще есть какой то перевес в медвежью сторону, то апрель имеет следующие показатели: из 161 свечек, бычьих 67, а медвежьих 61, флетовых 33. В данном случае равенство полное.
ATR: 121 пп для бычьих свечей, 129 пп для медвежьих, и 86 пп для флетовых.
Направление движения свечей в первые дни мая с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
В мае наблюдается некоторое недопонимание. Рассматриваем 161 свечу, из которых бычьих 69, медвежьих 62, флетовых 30.
ART: 121 пп для бычьих, 134 пп для медвежьих, 83 пп для флетовых.
Надеюсь вы обратили внимание, что при меньшем количестве медвежьих свечей, волательность их очень большая.
Направление движения свечей в первые дни июня с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Начало июня, походит на время, в которое трейдерам нужно срочно заработать на отпуск. Смотрите, из рассмотренных 159 свечей, 59 бычьи, 71 медвежья и 29 флетовая.
ATR: 134 пп для бычьих свечей, 130 пп для медвежьих и 77 пп для флетовых.
Не считая января, первый день лета выдает самую серьезную волатильность.
Направление движения свечей в первые дни июля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
В июле активность падает, из рассмотренных 162 свечек, бычьих 62, медвежьих 68, флетовых 32.
ATR: самый смешной за все время. 114 пп для бычьих свечек, 111 пп для медвежьих, 70 пп для флетовых.
Направление движения свечей в первые дни августа с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
В августе рассмотрено 161 свеча, из них бычьих 62, медвежьих 67 и флетовых 32.
ATR: 129 пп для бычьих свечек, 123 пп для медвежьих свечек и 72 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в первые дни сентября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Начало сентября, как и предполагалось, является волатильным временем: из 160 свечей, бычьими закрылись 71, медвежьими 63, флетовыми 26.
ATR: 132 пп для бычьих свечек, 134 пп для медвежьих свечек и 78 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в первые дни октября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
В начале октября проторговано 162 свечи, из них бычьих 73, медвежьих 58, флетовых 31.
ART: 134 пп для бычьих свечек, 141 пп для медвежьих свечек и 73 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в первые дни ноябрь с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
В начале ноября проторговано 160 свечек, из них бычьих 69, медвежьих 75, флетовых 16.
ART: 129 пп для бычьих свечек, 138 пп для медвежьих и 92 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в первые дни декабря с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
И декабрь показал следующие результаты: из 159 свечек, бычьими закрылись 70, медвежьими 62, флетовыми 27 свечек.
ATR: 135 пп для бычьих свечек, 119 пп для медвежьих свечек, 81 пп для флетовых свечек.
Теперь переходим к середине месяца. Для статистики, выбрал период от 10 до 20 числа каждого месяца. Смотрим, что вышло.
Направление движения свечей в середине января с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
За этот период было проторговано 203 свечи, из них бычьих 71, медвежьих 96, флетовых 36.
ATR: 135 пп для бычьих, 131 пп для медвежьих и 81 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине февраля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 205 свечек, из них бычьих 74, медвежьих 86, флетовых 45.
ATR: 115 пп для бычьих свечек, 129 пп для медвежьи свечек, 82 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине марта с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 197 свечек, из них бычьих 89, медвежьих 74, флетовых 34 свечи.
ATR: 130 пп для бычьих, 137 пп для медвежьих и 79 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине апреля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 195 свечи, из них бычьих 77, медвежьих 70, флетовых 48 свечек.
ATR: 118 пп для бычьих, 129 пп для медвежьих и 73 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине мая с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 195 свечи, из них бычьих 70, медвежьих 83, флетовых 42.
ATR: 137 пп для бычьих, 139 пп для медвежьих и 70 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине июня с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 198 свечек, из них бычьих 96, медвежьих 68 и флетовых 34 свечи.
ATR: 117 пп для бычьих свечей, 129 пп для медвежьих свечей и 68 пп для флетовых свечей.
Направление движения свечей в середине июля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 196 свечек, из них бычьих 87, медвежьих 65, флетовых 44.
ATR: 139 пп для бычьих, 121 пп для медвежьих и 80 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине августа с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 196 свечек, из них бычьих 75, медвежьих 83, флетовых 38.
ATR: 125 пп для бычьих свечек, 128 пп для медвежьих свечек, 76 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине сентября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 198 свечек, из них бычьих 81, медвежьих 71, флетовых 46.
ATR: 141 пп для бычьих свечек, 132 пп для медвежьих свечек и 94 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине октября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 195 свечек, из них бычьих 81, медвежьих 80 и флетовых 34 свечи.
ATR: 128 пп для бычьих, 128 пп для медвежьих и 82 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине ноября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 197 свечек, из них бычьих 78, медвежьи 78, флетовых 41 свечка.
ATR: 117 пп для бычьих, 128 пп для медвежьих и 84 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в середине декабря с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 198 свечек, из них бычьих 82, медвежьих 78, флетовых 38 свечи.
ATR: 128 пп для бычьих свечек, 128 пп для медвежьих свечек, 80 пп для флетовых свечек.
И в заключении, хотел проверить как торгуется пара EURUSD в последние дни месяца начиная с 20 числа. Смотрим что вышло.
Направление движения свечей в последние дни января с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 206 свечи, из них бычьих 78, медвежьих 89 и флетовых 39 свечек.
ATR: 138 пп для бычьих свечек, 141 пп для медвежьих свечек и 80 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни февраля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 153 свечи, из них бычьих 54, медвежьих 59 и флетовых 40 свечек.
ATR: 127 пп для бычьих свечек, 135 пп для медвежьих свечек, 82 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни марта с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 194 свечи, из них бычьих 78, медвежьих 80, флетовых 36 свечи.
ATR: 122 пп для бычьих, 127 пп для медвежьих и 83 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни апреля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 179 свечи, из них бычьих 83, медвежьих 61, флетовых 35 свечки.
ATR: 120 пп для бычьих свечек, 121 пп для медвежьих свечек и 74 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни мая с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 197 свечи, из них бычьих 76, медвежьих 89, флетовых 32 свечки.
ATR: 131 пп для бычьих свечек, 119 пп для медвежьих свечек и 70 пп для флетовых.
Направление движения свечей в последние дни июня с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 177 свечи, из них бычьих 81, медвежьих 69, флетовых 27 свечек.
ATR: 119 пп для бычьих свечек, 120 пп для медвежьих, 72 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни июля с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 197 свечек, из которых бычьих 81, медвежьих 76 и флетовых 40 свечек.
ATR: 120 пп для бычьих, 118 пп для медвежьих и 76 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни августа с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 196 свечек, из которых бычьих 80, медвежьих 82, флетовых 34 свечи.
ATR: 129 пп для бычьих, 112 пп для медвежьих и 77 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни сентября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 177 свечек, из которых бычьих 80, медвежьих 65, флетовых 32 свечи.
ATR: 143 пп для бычьих, 134 пп для медвежьих, 91 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни октября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 198 свечек, из них бычьих 79, медвежьих 85, флетовых 34 свечи.
ATR: 126 пп для бычьих, 144 пп для медвежьих и 94 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни ноября с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 178 свечек, из них бычьих 59, медвежьих 73 и флетовых 46 свечи.
ATR: 120 пп для бычьих, 123 пп для медвежьих и 83 пп для флетовых свечек.
Направление движения свечей в последние дни декабря с 1990 по 2015 год в паре EURUSD
Проторговано 188 свечек, из них бычьих 72, медвежьих 62, флетовых 54 свечи.
ATR: 107 пп для бычьих, 110 пп для медвежьих и 63 пп для флетовых свечек.
Данный собраны, давайте смотреть. Напомню, интересно было понять, в какой временной период интереснее торговать.
Вывод
Самыми интересными месяцами для торговли до 10 числа, оказались: январь, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти месяца волатильность колебалась от 130 до 140 пп. Самый слабый месяц: июль. Волатильность еле доходит до 100 - 110.
Самыми интересными месяцами для торговли в период с 10 до 20 число, оказались: январь, март, май, сентябрь. Волатильность колеблется от 130 до 140 пп. Что касается самого слабого месяца, то как такого его выявить не получилось, так примерно все месяца торгуются с волатильностью в районе 120 пп.
Самыми интересными месяцами для торговли в период с 20 числа, оказались только январь и сентябрь, с волатильностью 130 - 140 пп. Самый слабый месяц декабрь, но это и понятно, все начинают готовиться к новому году.
Выходит, что для активной торговли есть только несколько месяцев.
Заключение
На сбор статистики у меня ушло более недели, какой получен итог? Разочарование.
Я отметил для себя несколько интересных моментов, к примеру таких как повышение волатильности в сентябре и во всех осенних месяцах. Понял что ориентируясь исключительно на статистику направления торговых дней, нельзя входить в позицию и многое другое. Но в целом, хотелось получить совершенно другие результаты.
Оставлю ссылку на собранную мною статистику, кому будет интересно, можете своими глазами посмотреть и оценить результаты. Вполне возможно, кому то придут в голову другие идеи, в таком случае, надеюсь вы ими поделитесь (скачать excel`евский файл статистики).
На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч. Удачи Вам!!!.
RSS лента комментариев этой записи