Вилы Эндрюса | Разбор методов применения в торговле

Всем привет, на связи Александр Норкин, я готов поделиться новой информацией. Статья будет большой и информативной, так что запаситесь терпением.

Не задумываясь могу сказать, что тупое использование Вил Эндрюса не сильно улучшат вашу торговлю, а может даже и ухудшит, но стоит капнуть глубже, открыть для себя способы и методы анализа с их помощью, и вот тут то, вы сможете брать огромный кусок тренда, не наугад, а со знанием дела.

К нашему сожалению, Алан Эндрюс, не оставил вразумительных записей как именно он торговал при помощи своих "вил", да и вообще, хоть как то распространяться о своих методах, он начал только после окончания торговой деятельности, перейдя к обучению. Все имеющиеся знания, базируются на небольших вырезках и статейках, но то что состояние Алана, исчислялось несколькими нулями, заставляет обратить на себя внимание.

Все что нам известно сегодня о вилах Эндрюса, это только способы анализа и методы применения, но никаких конкретных паттернов, нет, а может быть я их просто не нашел.

Как построить вилы Эндрюса

Алан Эндрюс, стал знаменит благодаря изобретенной им, так называемой Срединной линией. Чтобы построить Срединную линию, понадобятся три разворотные точки, из которых две точки должны быть максимумом и минимумом, именуемые пивот (pivot) и одна дополнительная (назовем ее X). Эти точки можно встретить в конце трендового движения, в самом начале коррекции.

В примере ниже, точкой 1, будет являться окончание тренда, точкой 2 первая коррекционная волна, точкой 3 движение в сторону предшествующего тренда, но не пробившее точку 1.

Когда искомые точки обнаружены, нужно соединить линией точку 2 и 3. Полученный отрезок необходимо поделить по полам, таким образом получим точку X. От точки 1, через точку X, проложим отрезок, который и будет являться Срединной линией.

Осталось добавить еще две параллельные линии отрезку 1 -> X, от точки 2 и 3.

Получившаяся фигура, называется Вилы Эндрюса. 

Таким образом, я показал как строятся Вилы Эндрюса, но в наш компьютеризированный век, по меньшей мере было бы глупо заниматься подобным черчением, не воспользовавшись программированием.

Не уверен, получится ли найти терминал, в котором не будет выше упомянутого инструмента технического анализа, тк вилы Эндрюса очень известны. К примеру, чтобы в торговом терминале MetaTrader 4, нарисовать вилы Эндрюса, достаточно или добавить инструмент на панель управления (как это сделать, я описывал здесь), или выбрать Вставка -> Вилы Эндрюса.

Активировав инструмент, пользователю нужно отметить 3 контрольные точки рассмотренные выше по порядку (1, 2, 3). Установив последнюю, вилы Эндрюса автоматически отобразятся на графике.

С самым легким разобрались, думаю можно перейти к материалу посложнее. Вы согласны?

Теория срединной линии

По сути, вилы Эндрюса представляют собой обычные уровни поддержки / сопротивления, но Алан прикладывал совсем другое значение Срединной линии и "вилам" в целом. Он смог разглядеть и доказать, что на рынке работают известные ранее законы физики, что циклы возвращаются к своим центрам и для любого действия существует противодействие. 

Анализируя рынок, он увидел в его структуре что то, чем то похожее на синусоиду, которая крутиться возле срединной линии. 

Алан Эндрюс представлял срединную линию, как некую истинную стоимость актива, и если цена значительно отклоняется от средней линии, то это означает, что противоборствующая сторона обязательно активизируется и вернет цену обратно, к срединной линии.

Графически эту идею можно изобразить следующим образом:

Предположим на рынке начинается нисходящее движение и уже образовались точки A, B и С. По полученным точкам, можно наложить вилы Эндрюса и получить срединную линию (mediana line). Открыв позицию на продажу в близи точки С, нашей целью будет достижение ценой точки X, где будем закрывать профит. 

Ровно по такому же принципу, будем действовать в случае восходящего движения.

Вот таким образом, можно изобразить синусоидальные циклы. С левой стороны - незавершенный цикл, с правой стороны - законченный цикл.

Начальная точка пивот обозначена, как буквой А, Срединная Линия (mediana line) проведена через поделенный по полам отрезок между точкой В и точкой C. Когда цена достигает точки С, волна идет в обратную сторону к Срединной линии в точке X, по достижении которой, синусоида заканчивает цикл.

Алан Эндрюс верил, цена вернется к Срединной линии в 80% случаев и именно на этом принципе, была построена одна из его торговых систем.

Методы использования вил Эндрюса

В этом разделе, познакомимся с некоторыми методами использования вил Эндрюса. Сразу скажу, перечислил не все методы, а только те, которые понятны лично мне. Да и к тому же, сам Алан Эндрюс, обучая своих учеников, не раз говорил:

Торговый принцип Срединной Линии № 1

Под номером 1, он отмечал рассмотренную выше особенность. Алан был убежден, раз цена движется по синусоиде вокруг Срединной линии, значит, какой бы не была волатильность, тест Срединной линии будет. Его убеждение подтверждается в 80% случаев.

Торговый принцип Срединной Линии № 2

Срединная линия может послужить точкой разворота тенденции. В связи с этим, часть позиции лучше закрывать по take profit`у, а оставшееся, если есть большая уверенность в продолжении движения, оставлять в рынке.

Торговый принцип Срединной Линии № 3

Срединная линия воспринимается рынком как очень сильный уровень и, иногда, не пробивается с первого раза. Очень часто, перед продолжением движения или разворотом, происходит значительная консолидация.

Торговый принцип Срединной Линии № 4

В случае, если цена не может дойти до Срединной линии, Алан говорил о силе рынка. Раз цена не может дойти до Срединной линии, значит произойдет контрдвижение на расстояние большее, предыдущему импульсу. Алан считал, что первой целью для профита, следует считать расстояние до точки 3, второй до точки 1, а далее смотреть по рынку и ждать возможный пробой точки 1.

Правила торговли для вил и Сигнальных линий

Вилы Эндрюса сами по себе не плохой инструмент, но Алан придумал добавлять к ним, еще и Сигнальную линию, которую чертил от точки 1 к 3 и при пробитии которой получал сигнал на покупку или продажу соответственно. Вот несколько правил, которые вывел Алан.

Правило №1. Покупка по "вилам" без Сигнальной линии

При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри "вил", отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить "вилы", то первая закрывшаяся свеча выше линий, будет давать сигнал на покупку. При этом, StopLoss требуется установить ниже предыдущего минимума.

Правило № 2. Продажа по "вилам" без Сигнальной линии

При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри "вил", отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить "вилы", то первая закрывшаяся свеча ниже линий, будет давать сигнал к продаже. StopLoss требуется установить выше предыдущего минимума.

Правило № 3. Покупка по "вилам", с учетом Сигнальной линией

При появлении нисходящих вил Эндрюса, чертим верхнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при росте и пробитии выше верхнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к покупке и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в покупку, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в покупку. StopLoss требуется расположить ниже предыдущего минимума.

Правило № 4. Продажа по "вилам", с учетом Сигнальной линией

При появлении восходящих вил Эндрюса, чертим нижнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при падении и пробитии ниже нижнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к продаже и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в продажу, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в продажу. StopLoss требуется расположить выше предыдущего максимума.

Мини-Медиана 

Последнее о чем хочу рассказать, это мини медиана. Мини медиана, это те же самые вилы Эндрюса, но начерченные на младших таймфреймах и служащие для точного определения точки входа по вилам старшего порядка.

Заключение

Вот пожалуй и все, если считать что я рассказывал вкратце. На этом буду заканчивать. Тема очень обширная, я постарался выложить как можно больше информации, но многое осталось за "кадром". Вы должны понимать, теория, так и останется теорией без тщательного изучения и применения на практике полученных знаний.

Вилы Эндрюса, это прекрасные инструмент, от опытного трейдера, способный четко определить момент разворота тренда (для входа в сделку) и окончания тенденции (для выхода из позиции). Вся описанная в статье информация, взята из книги Патрика Микулы "Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник" и конечно же личных наработок.

От себя хочу добавить:

1. Не стоит пытаться строить "вилы" по сомнительным разворотным точкам. Пивот использованный вами, должен явно указывать что именно в этом месте произошел разворот. Как говорил Алан, нужно найти 3 разворотные точки, две из которых, должны быть максимумом и минимумом кобелания. Только таким образом, построенный инструмент вилы Эндрюса, принесет пользу в работе, в противном случае, вы нарветесь на массу ложных сигналов и, соответственно, нахватаете ненужных лосей.Две из них должны являться максимумом и минимумомценового колебания
2. Если вообще не понимаете где контрольные разворотные точки, то можно использовать индикатор ZigZag, которые сам нарисует разворотные моменты, а вам будет достаточно только наложить "вилы".

Читайте, изучайте, делитесь своими впечатлениями и результатами, а я буду заканчивать. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.