Торговая стратегия Fibo + MACD

Не буду утверждать, что данная стратегия придумана мною, но в интернете ничего подобного не находил, поэтому позиционирую ее как мое изобретение. С названием выдумывать не стал, да и не зачем это, главное чтобы стратегия приносила деньги, посему обзовем ее просто FIBO+MACD.

Наверное вы уже догадались, мы будем использовать fibo-уровни и, любимый мною, индикатор MACD. 

Использование Fibo - уровней

Фибо уровни это уникальнейший инструмент. Не могу причислить его к граальным, тк таковых не существует априори, но то что он что то знает, это факт.

Не будем углубляться в историю и рассказывать про то что вся природа крутиться вокруг этих магических цифр, да что там природа, вселенная привязана к ним (подробно про fibo-уровни читайте в статье Уровни (линии) Фибоначчи. Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге), нас должно интересовать: "Почему fibo-уровни работают в торговле?". А может это и впрямь магические числа, за которыми нужно крайне внимательно следить? Но почему тогда в одном случае, рынок видит уровни, а в другом нет?

Все эти вопросы меня мучили, но было время когда, толи не хотелось, толи не знал как ответить на них. Не утверждаю что сейчас знаю единственно верный ответ, но мой ответ будет таким: "Fibo-уровни работают, потому что про них знают все, и их видят все". Другое дело что не все их правильно натягивают на график, но в нашей системе это совсем не обязательно, нам нужно только одно, значить что ВОЗМОЖНО, от данного уровня будет отскок, и мы обязаны его поймать.

Для нашей системы важны следующие значения fibo: 0; 23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 76,4 и 100,0%. Вот на эти уровни нам и нужно обращать внимание. При первом же наложении фибы на график, без труда можно увидеть, отскоки есть, не всегда, но есть. На остается отфильтровать данный сигнал и увеличить матожидание.

Наиболее дотошные сейчас закричат: "Вот лошара, даже фибу не правильно натянул", да нет ребят, откройте свой терминал и натяните фибу хоть как, все равно нужные нам проценты, всегда будут на своих местах, так что это совершенно не важно, при данной стратегии.

Важно другое, циферками отмечены места, где происходили хоть какие то отскоки. Выше писал о том, что эта стратегия не предназначена для глобальных разворотов, да мне они и не нужны. Зная ATR того или иного инструмента, глупо ждать движения в 300 пп, когда максимальный ATR 50 пп, так что, ребят, по чуть чуть, но без нервов и мы разбогатеем.

Обратите внимание, цифрами отмечены места, где цена отскакивает от фибо уровня. 

1. Отскок на ~10-13пп.

2. Отскок на ~25-30пп.

3. Отскок большой.

Уровни от которых отскочили, отработались неплохо, если не жадничать и брать по 10пп, то 30пп в кармане, при входе 1 лотом = 300$, на фьючерсах 375$ и это плод нашей работы за 2 дня, не плохо. Но, к нашему сожалению, есть и те уровни, которые не отработались, по ним мы должны получить стопы и тогда все наши денежки вылетят в трубу, хорошо если в нуле будем, но обычно - это минуса.

Выход один, нужно фильтровать сигналы. Для этой цели нам понадобится индикатор MACD.

Применение в стратегии индикатора MACD

MACD - это классный индикатор для меня. Дивергенции и конвергенции отмечает отлично. Вы знакомы с таким понятием как дивергенция и конвергенция? Если да, потерпите пока с ним познакомятся другие.

Не буду описывать очень подробно, что именно происходит в этих местах, все это очень подробно описано в статье Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения, на данный момент, для нас главное чтобы вы ВИДЕЛИ те места, о которых идет речь.

Дивергенция

Место на графике, где цена после небольшого роста падает и обновляет свой минимум, в то время как индикатор MACD растет, называется дивергенцией. Дивергенции бывают такие как представлены на рисунке, а бывают двойные, это когда цена после небольшого роста, еще раз обновляет минимум, в то время как MACD растет еще выше.

Конвергенция

Конвергенция - рисуется точно также, только не в момент падения цены, в момент роста.

Думаю вы уже начинаете догадываться как нам помогут эти два инструмента.

Торговая стратегия Fibo + MACD

Пришло время объединить два инструмента и посмотреть что произойдет. 

Пока не начали ничего искать, объясняю что должно быть. Нам нужно найти, где fibo-уровень и дивергенция/конвергенция будут на одном ценовом уровне, этот уровень и есть место для открытия сделки. Но искать два этих сигнала на одном таймфрейме не правильно, поэтому натягивать фибу  нужно на таймфрейм уровнем выше. К примеру, фибу натягиваем на Н1, а сигналы по MACD смотрим на М30 или М15.

Давайте пробовать что получится. Натягиваем fibo-уровень на график, таймфрейм Н1, и переходим на таймфрейм ниже М30 или М15 и смотрим на macd. Если macd показывает дивергенцию/конвергенцию, и мы находимся на одном из выше перечисленных fibo-уровнях, это и есть наш, отфильтрованный сигнал, именно в этом месте, можно смело входить в рынок.

Помните наш рисунок? Обратите внимание, fibo-уровни натянуты на таймфрейме Н1 и мы должны понять, какой именно уровень, можно брать во внимание. ОК. Переходим на таймфрейм ниже и смотрим что там есть.

И вот оно, на М30 в точке 2, имеется конвергенция. В этой точке мы можем спокойно входить в шорт, стоп устанавливаем за ближайший фибо-уровень, а это 50,0% и ждем когда цена пойдет вниз.

На сколько важен правильный вход, с очень маленьким стопом, на столько же важен и отличный выход. Предлагаю на первых порах рассчитывать тейк следующим образом, stop*2. Если стоп составляет 10пп, значит тейк должен быть 20пп и тд. Оговорюсь сразу, что данный метод не является правильным, на рынке бывают разные ситуации и сидеть, тупо ждать своего тейка, в момент когда цена идет к вашему стопу, не правильно.

Второй метод, просто берите по 10-20пп и выходите. 

Ну и третий, это уже метод профессионалов. В большинстве случаев, по характеру рынка видно что он хочет, толи мы поймали отскок, и здесь нужно успеть взять по максимуму и выскочить, или мы вскочили в тренд и тогда нужно подержать по дольше. Этому вам придется еще поучиться. Но система работает, и как видите пример показал совсем свежий, так что проверяйте, пробуйте и работайте.

Успехов всем нам и побольше профита.