Всем привет, меня зовут Александр Норкин, как вы уже успели догадаться, в сегодняшней статье речь пойдет о Стейтмент (Statement) листе.
Забегая вперед скажу, стейтмент, это ни что иное как торговые показатели трейдера по данному счету. В моем случае буду рассматривать детализированный отчет представленный в торговой платформе MetaTrader, но вы должны понимать, что подобные отчеты присутствуют у всех брокеров, во всех торговых терминалах.
Что такое стейтмент счета и зачем он нужен
Понятие стейтмент торгового счета, присутствует во всех сферах, связанных с деньгами. К примеру, в банковском секторе, стейтмент счета, означает отчет о движении денег за выбранный период. Дав определение для стейтмент-листа биржевого торговца на рынке Форекс, можно сформулировать его как:
Попросту говоря, все что трейдер делает на своем торговом счете, закрывает позиции, открывает, устанавливает отложенные ордера, выводит или заводит деньги, все это отражается в детализированном отчете.
Исходя из этого, нужно понимать, что стейтмент, это очень важный лист для трейдера. Если хотите, это своего рода рекомендация или характеристика. Вспомните, при поступлении на работу (речь идет не о трейдинге), работодатель просит заполнить анкету:
- кто вы,
- где работали,
- что умеете,
- ваши пристрастия,
- и тд.
Иными словами, работодатель хочет знать о нанимаемом работнике, как можно больше.
Другое дело, что без должной проверки, в анкете можно налить воды и представить себя в выгодном положении, со стейтментом счета, такой номер не пройдет.
В поисках инвестора
Предположим, трейдер Х хочет найти инвестора для своего счета на рынке Форекс. Первое, что можно сделать, это блаблаблакать на форумах, типа я крутой трейдер, который сможет разогнать 100$ до 100 000$ и все в этом роде.
Захочет ли инвестор вкладывать в такого персонажа? Наврятли, если только это не инвестор новичок, не понимающий что он делает.
Есть другой путь, трейдеру нужно проторговать достаточное время (обычно от 1 года) и выложить стейтмент своего торгового счета, из которого будет видно, что вы успешно торгуете не на словах, а на деле.
В поисках управляющего
Плавно переходим к управляющим, теперь уже в которых мы хотим инвестировать деньги.
Все мы должны понимают, что предыдущие победы, совсем не означают победы будущие. Вложив деньги в самого преуспевающего на данный момент трейдера, все равно нужно помнить, что счет может быть слит.
Данная статья не предусматривает разбора факторов по которым сливают трейдеры, но обязан сказать что такой вариант возможен.
И все же, имея на руках детализированный отчет по счету, встает вопрос: "Поможет ли инвестору стейтмент (statement) лист, найти грамотного управляющего?". Ответ очевиден, конечно. Имея на руках торговые результаты трейдера, инвестор может проанализировать:
- Как трейдер действовал в прошлом?
- Подвержен ли он эмоциям?
- Системны ли его сделки?
- Способен ли он вылезти из просадок?
- Является ли его торговля консервативной или агрессивной?
- и многое другое.
Подытожив данный раздел "Что такое стейтмент счета и зачем он нужен", мы должны признать, что:
- Это важный документ, в котором представлен полный отчет о торговой деятельности трейдера.
- Так же как без специальной характеристики не получится найти достойную работу, без стейтмента не получится найти достойных инвесторов.
- Стейтмент лист, это ваша исповедь перед инвестором. Если вы эмоциональны, подвержены необдуманным действиям, ваша торговля рваная, то все это будет видно.
Как сделать стейтмент (statement) торгового счета
Напомню, стейтмент торгового счета, это обычный, хоть и детализированный отчет. Многие брокеры и дилинговые центры, по умолчанию раз в неделю или раз в месяц, присылают на почтовый ящик трейдера торговую сводку со всеми профитами, убытками, поступлениями и списаниями.
Бывают случаи, когда трейдеру необходимо самостоятельно сформировать детализированный отчет и в этом разделе, будет рассказано как это сделать.
В сотый раз повторю, в данной статье рассматривается стейтмент созданный для Форекс трейдера в платформе MetaTrader и детализированный отчет буду делать при помощи этой платформы.
Чтобы сделать детализированный отчет по интересующему счету, активируйте окно Терминал, при помощи комбинации клавиш Ctrl+T или выберите Вид -> Терминал.
На следующем шаге, нужно перейти во вкладку История счета и выбать за какой диапазон нужно сформировать отчет. Согласитесь, стейтмент, может потребоваться за любой период: за год, за месяц, за вчерашний день, так что, нажимаем в открывшемся окне правой кнопкой и выбираем один из пунктов:
- Вся история. Будет представлен отчет по всем сделкам с начала открытия торгового счета.
- Последние 3 месяца. Отсортируются сделки за последние 3 месяца.
- Последний месяц. Останутся сделки совершенные за последний месяц.
- Выбрать период. Выбрав этот пункт, появится календарик в котором можно отметить интересующий вас, более точный, временной диапазон.
После того, как вы выбрали интересующий, временной диапазон, в окне вкладки История счета, останутся все сделки прошедшие в этот период и можно перейти к формированию детализированного отчета.
Вновь нажмите правой кнопкой мыши на окне История счета и выберите один из пунктов:
- Сохранить как отчет. В этом случае сформируется отчет о проведенных транзакциях, открытых в данный момент или отложенных ордерах, а так же будет приведена статистика по балансу на данный момент.
- Сохранить как детализированный отчет. В этом случае, трейдер получит такой же отчет как в первом случае и будет добавлена сводная детализированная информация о работе трейдера.
Сохраните отчет в интересующее место и приступим к детальному разбору каждой позиции.
О чем может рассказать детализированный отчет
В этом разделе, речь пойдет о детализированном отчете и разборе каждого пункта по порядку.
Перед нами стейтмент моего демо счета, созданного специально для доказательства работоспособности стратегии рассмотренной здесь. В шапке листа видим название брокера (открыл счет в RoboForex из-за приемлемых торговых условий), дату создания отчета, имя пользователя и другую информацию. Весь стейтмент разбит на 5-ть разделов:
- Closed Transactions.
- Open Trades.
- Working Orders
- Summary.
- Details.
Последующую информацию взял из справки торговой платформы MetaTrader, так что перечислю оригинальное описание:
- Ticket — номер тикета торговой позиции;
- Open Time — время открытия торговой позиции;
- Type — тип открытой позиции (покупка, продажа или один из видов отложенных ордеров);
- Size — количество лотов, участвовавших в совершении операции;
- Item — финансовый инструмент, по которому была совершена торговая операция;
- Price — цена открытия торговой позиции;
- S/L — уровень ордера StopLoss;
- T/P — уровень ордера TakeProfit;
- Close Time — время закрытия торговой позиции;
- Price — цена закрытия торговой позиции;
- Commission — комиссия, взимаемая брокерской компанией при совершении торговой операции;
- Taxes — налог, взимаемый за торговую операцию;
- Swap — начисленные свопы;
- Profit — финансовый результат совершения сделки;
- Deposit/Withdrawal — информация по начислению или снятию денежных средств со счета;
- Credit Facility — информации о кредитных средствах счета;
- Closed Trade P/L — общая прибыль/убыток по всем закрытым сделкам;
- Floating P/L — текущая прибыль/убыток по открытым сделкам;
- Balance — баланс счета;
- Equity — эквити счета;
- Margin — залоговые средства на открытые сделки;
- Free Margin — свободные средства счета.
- Total Net Profit — чистая прибыль, финансовый результат всех сделок. Этот показатель представляет собой разность "Общей прибыли" и "Общего убытка";
- Gross Profit — общая прибыль, сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах;
- Gross Loss — общий убыток, сумма всех убыточных сделок в денежных единицах;
- Profit Factor — прибыльность, отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков. У зарабатывающего трейдера, этот показатель обычно находится между 2 и 5;
- Expected Payoff — математическое ожидание выигрыша. Этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки;
- Absolute Drawdown — абсолютная просадка, наибольший убыток ниже значения начального депозита;
- Maximal Drawdown — максимальная просадка, наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита;
- Relative Drawdown — относительная просадка, наибольший убыток в процентах от максимального значения баланса и соответствующая ему денежная величина;
- Total trades — общее количество торговых позиций;
- Short Positions (won %) — количество коротких позиций и процент прибыльных коротких позиций;
- Long Positions (won %) — количество длинных позиций и процент прибыльных длинных позиций;
- Profit Trades (% of total) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;
- Loss trades (% of total) — количество убыточных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;
- Largest profit trade — наибольшая прибыль среди всех прибыльных позиций;
- Largest loss trade — наибольший убыток среди всех убыточных позиций;
- Average profit trade — усредненное значение прибыли за сделку (сумма прибылей, поделенная на количество прибыльных сделок);
- Average loss trade — усредненное значение убытков за сделку (сумма убытков, поделенная на количество убыточных сделок);
- Maximum consecutive wins ($) — наиболее длинная серия прибыльных торговых позиций и сумма их выигрышей;
- Maximum consecutive losses ($) — наиболее длинная серия убыточных торговых позиций и сумма их проигрышей;
- Maximal consecutive profit (count) — максимальная прибыль за одну серию прибыльных сделок и соответствующее ей количество прибыльных сделок;
- Maximal consecutive loss (count) — максимальный убыток за одну серию убыточных сделок и соответствующее ему количество убыточных сделок;
- Average consecutive wins — среднее количество прибыльных позиций в непрерывных прибыльных сериях;
- Average consecutive losses — среднее количество убыточных позиций в непрерывных убыточных сериях.
По большому счету, детализированный отчет важен как для инвестора, так и для трейдера. Помните, в этой статье я рассказывал что все сделки нужно записывать и анализировать. Создавая подобные отчеты, трейдеру остается только анализировать, не тратя время на записи.
Заключение
Данную статью, постарался описать с двух сторон: со стороны торгующего трейдера ищущего инвестора и со стороны инвестора ищущего зарабатывающего трейдера. С трейдером ищущим инвестора, думаю все понятно, нужно научиться торговать и выкладывать реальные торговые результаты, а вот инвестору иногда не хватает одного лишь стейтмента.
Стейтмент торгового счета трейдера, раскрывает перед инвестором все карты, но частенько, недобросовестные трейдеры буквально рисуют в Photoshop`а все циферки и графики. В связи с этим, инвесторы просят более существенных доказательств коими могут служить онлайн мониторинг торгового счета.
Осуществить данную процедуру можно элементарно, трейдер может:
- Подключить мониторинг своего счета, благо существует целая куча, разработанных для этой цели порталов (к примеру, myfxbook.com).
- В режиме онлайн (к примеру с помощью Skype) попросить создать детализированный отчет и его же прислать на свою почту.
- Дать инвестору инвест пароль к торговому счету счету. В таком случае, инвестор может вживую наблюдать не только за свершенными сделками, но и за действиями трейдера в данную минуту.
Вот пожалуй и все, что хотел сказать про стейтмент счета. Если есть дополнения, вопросы или пожелания, буду рад выслушать их в комментариях. До встречи в следующих статьях.
