Всем привет. Не открою для вас тайны, если скажу: "Если не продолжать обучение, начнется деградация". Лично я этого очень боюсь, а поэтом постоянно читаю книги и просматриваю тематический материал.
В этот раз, расскажу про, как заявляет автор Линда Рашке, прибыльную торговую стратегию «Черепаховый суп». Линда использовала стратегию на фондовой бирже, но трейдеры переняли опыт и используют те же алгоритмы для работы на рынке Форекс.
Прибыльная торговая система от Линды Рашке
В книге Биржевые секреты, в которой Коннорс Л. и Рашке Л. рассказывают о своем опыте торговле (выложил книгу здесь), была приведена интересная идея для торговой системы. В основу системы, была взята не безызвестная стратегия черепашек, в алгоритме которой, было одно из правил, покупать при пробитии 20-ти дневнего максимума и продавать при пробитии 20-ти дневного минимума (присутствуют и другие фильтры, но об этом в другой статье).
В пику этой стратегии, Линда Рашке разработала свою торговую систему, которую так и назвала «Черепаховый суп». Может посмеиваясь над черепашками, а может и без злого умысла, но Линда решила действовать с точностью до наоборот, если черепашки покупали, Линда продавала, если продавали, то покупала.
Как говорит сама Л. Рашке, торговая система может быть очень прибыльной и способна применяться на многих рынках (фондовом, CME, Форекс, акции и тд.).
Описывая системы Черепаховый суп и Черепаховый суп плюс один, Линда рассказывает и про главный минус, не понятно где брать прибыль. И все же, даже если забирать прибыль при первых признаках разворота, пусть даже ложных, система способна не плохо увеличить депозит.
Черепаховый суп (Turtle Soup)
В классической интерпретации системы Черепаховый суп (Turtle Soup), индикаторы не используются, но на некоторых форумах, видел как люди применяют MACD и MA. Если задуматься, то зачем они это делают довольно таки понятно, но все же, Линда Рашке торговала используя для торговых решений другие факторы.
Самым важным критерием используемым в торговой системе, является определение минимумов и максимумов в 20-ти дневном диапазоне. То есть, следует взять 20 последних свечек и найти самую максимальную и минимальную цены.
Программировать я не умею, а облегчить работу все же хочется, поэтому не стал долго думать и сделал очень простую вещь, отсчитал 20 свечек и натянул на них фигуру прямоугольник. Прямоугольник отчетливо показывает:
- Диапазон;
- Минимальные и максимальные цены в диапазоне;
- Пробитие уровней.
Как только появляется новая свечка, передвигаю прямоугольник и выравниваю по максимальным и минимальным ценам.
Условия для покупки по системе Черепаховый суп
- Предыдущий минимум не должен быть ближе 4 свечек.
- Происходит пробитие 20-ти дневнего минимума.
- Ставим отложенный ордер BuyStop выше пробитого минимума на 5 пунктов.
- Ставим StopLoss ниже текущего минимума.
В первых числах декабря, на дневном графике пары AUDCAD, возникла искомая ситуация. Посмотрите на сколько прибыльным был вход в сделку, при чем стоп не превысил даже 40 пп (не забывайте, это дневка).
Условия для продажи по системе Черепаховый суп
- Предыдущий максимум не должен быть ближе 4 свечек.
- Происходит пробитие 20-ти дневнего максимума.
- Ставим отложенный ордер SellStop ниже пробитого максимума на 5 пунктов.
- Ставим StopLoss выше текущего максимума.
Торгуя по торговой системе Черепаховый суп, трейдер должен верить в логичность подхода, которая заключается в следующем:
Посмотрите сами на приведенные выше примеры. Получив ложный пробой, цена тут же начинает откатывать в обратную сторону. Как раз на этом движении и стоит запрыгивать в сделку. И если даже мы ошиблись и пробой был истинным, у нас хватит времени перевести уже прибыльную позицию в безубыток.
Черепаховый суп плюс один (Turtle Soup plus One)
Торговая система Черепаховый суп плюс один, является неким симбиотом системы Черепаховый суп. Все правила идентичны за исключением одного но, если в первом случае нужно было дождаться пробоя предыдущего максимума / минимума 20-ти дневнего диапазона, то в этот раз требуется не просто пробить, а закрепиться.
Рассмотрим торговые условия системы:
Условия для покупки по системе Черепаховый суп один плюс
- Предыдущий минимум не должен быть ближе 4 свечек.
- Происходит пробитие 20-ти дневнего минимума.
- Ждем закрытия текущей свечи ниже предыдущего минимума 20-ти дневнего диапазона.
- Ставим отложенный ордер BuyStop на минимальную цены предыдущего Low.
- Ставим StopLoss ниже текущего минимума.
Условия для продажи по системе Черепаховый суп один плюс
- Предыдущий максимум не должен быть ближе 4 свечек.
- Происходит пробитие 20-ти дневнего максимума.
- Ждем закрытия текущей свечи выше предыдущего максимума 20-ти дневнего диапазона.
- Ставим отложенный ордер SellStop на максимальную цену предыдущего Hi.
- Ставим StopLoss выше текущего максимума.
По сути, системы одинаковые. Единственно что, в первом случае не требуется ждать закрытия свечи выше / ниже предыдущего уровня, во втором случае закрытие свечи обязательно.
Проводя свое тестирование, признаться честно не понял зачем был сделан акцент на этом нюансе, ведь сама Линда Рашке пишет: "Позиция считается рабочей, еще одну свечу после пробоя уровня". То есть, если видим пробой и выставляем отложки, и если следующей свечой отложенный ордер не будет активирован, то следует отказаться от сделки.
Немного своих мыслей по торговой системе
Не буду умничать, что предложила Рашке, то рассказываю. В целом, система реально прибыльная, может быть даже самая прибыльная из тех, которые встречались мне до текущего времени и были представлены в категории Прибыльные торговые стратегии Форекс. Что хочется отметить и, кстати, Линда упоминала это в книге, хоть система разрабатывалась для дневных графиков, использование на младших таймфремах, так же возможно.
Все правила остаются теми же, только если раньше нужно было выявить минимам и максимум в 20-ти дневном диапазоне, то теперь можно отредактировать запись и сказать, что нужно взять 20 последних свечек и найти в этом диапазоне максимальные и минимальные цены. Ну а дальше, все по алгоритму. Ждем пробоя уровня и включаемся в торговлю.
Понятное деле, чем меньше таймфрейм, тем больше возможностей для входа, но не стоит гнаться за огромным количеством сделок. Появляется возможность нарваться на рыночный шум и прибыльная торговая система, превратиться в убыточную.
Я упоминал про собственное тестирование системы, ну так вот, в ходе работы были использованы различные тф, начиная от дневки и заканчивая 5-ти минуткой. Вывод такой: лезть на 5-ти минутки не стоит, часовки работают неплохо, а дневка это вообще беспроигрышный (в разумных пределах) вариант.
Наверное вы и сами увидели на скринах, которые к слову говоря сделаны с дневных таймфреймов, даже если цена не рьяно разворачивается, а иногда и вовсе флетит, все равно свои 40 - 50 пунктов взять можно. Осталось разобраться в вопросом в взятии тейков и можно приступать к прибыльной торговле.
На этом закругляюсь. Больше добавить нечего, а если у вас есть свои соображения или наработки, не жадничайте, делитесь. Уверен, и мне, и остальным читателям моего сайта, будет очень интересен любой опыт.