Приветствую всех, меня зовут Александр. Как вы уже догадались, в сегодняшней статье, речь пойдет о индикаторе волатильности Average True Range (ATR).
Описание индикатора Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Как было сказано выше, индикатор ATR, разработал и внедрил в трейдинг Дж. Уэллсон Уайлдер. Про автора много говорить не стану, хотя для самообразования почитал что пишут в интернете и надо признать, человек очень одаренный.
Если заинтересуетесь, думаю для вас не составит труда отыскать информация, тк я нашел не мало интересных статей, может даже как нибудь и на своем сайте уделю место для биографии Дж. Уэллсона Уайлдера, а пока скажу лишь одно:
- Новые концепции в техническом трейдинге. Книга написана в 1978 году;
- Рыночная теория Адама. Книга написана в 1987 году;
- Феномен Дельты. Книга написана в 1991 году.
Формула расчета индикатора ATR
Для того, чтобы рассчитать текущую волатильность торгуемого инструмента, Уайлдер предложил определить истинный диапазон (TR), который можно выявить тремя способами:
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Close j-1|);
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Close j-1|).
Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
- ATR = Moving Average(TRj, n),
- Где TRj = максимальное из трех значений, а n - выбранный период.
Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.
Установка и настройка индикатора Average True Range
Average True Range (ATR) входит в арсенал любого, уважающего себя торгового терминала. В данной статье речь идет о индикаторе установленном в MetaTrader, поэтому, чтобы установить индикатор ATR на график, нужно нажать Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Average True Range.
Если вы пользуетесь другим терминалом, отличным от MetaTrader, уверен у вас не появится проблем в поиске индикатора ATR на своей торговой платформе.
Как и обычно, перед использованием того или иного индикатора, предлагается повести ряд настроек. Average True Range (ATR) не балует обилием настроек, предлагая всего лишь выбрать рабочий период и дизайн линии индикатора.
Здесь надо отметить, что по умолчанию установлен период 14. Играть или нет с этим параметром, дело ваше, но надо понимать, если будет установлено слишком большое значение, то индикатор будет выдавать не объективные данные, сглаживая слишком большое количество информации, так же и с маленьким значением. Установите, к примеру период 7 и увидите индикатор в виде сердечной кардиограммы, которая будет мало информативна и полезна.
После того, как все необходимые настройки произведены, подтвердите сохранение нажатием кнопки Ok. Индикатор ATR, отобразится в дополнительном окне выбранного chart`а.
Как вы можете видеть, Average True Range (ATR) имеет незамысловатую конструкцию и отображает свои показания в виде всего лишь одной линии, шкалы волатильности (с правой стороны) и названием индикатора, с установленной в скобочках, текущей волатильностью (верхний левый угол).
На этом все, индикатор Average True Range (ATR) установлен, осталось разобраться как им пользоваться.
Методы применения в торговле Average True Range (ATR)
Прежде чем использовать индикатор, следует отчетливо осознавать, что Average True Range (ATR) - это индикатор волатильности, поэтому ни о каких трендах говорить не приходится. С другой стороны, при помощи ATR можно определять моменты активного включения в игру, крупных игроков.
Идея здесь простая, пока индикатор волатильности ATR находится в условно нижней части, на рынке движения нет, а это ни что иное как флет. Как мы все знаем, флет или по другому консолидация, это ни что иное как набор позиции "умными" деньгами. Постоянно в состоянии флета, рынок находиться не может, а значит, рано или поздно состоится прорыв волатильности и движение.
Так же как рынок не может быть в вечном флете, рынок не может постоянно расти, на сильной волатильности.
Исходя из этой логики, Дж. Уэллсон Уайлдер считал, что в моменты затухания волатильности, необходимо искать места для открытия позиций, закрывать сделку следует при аномально завышенном показателе ATR. Кстати, в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", Ларри Вильямс придерживался той же логики принятия торговых решений. Книгу можно прочитать здесь.
В книге Куртиса Фейса "Путь Черепах", ATR использовали иначе. При помощи индикатора, черепашки рассчитывали свой StopLoss, который равнялся 2ATR, у некоторых 1,5ATR.
Пока я подготавливался к статье прочитал тонну информации про правильность использования ATR и многие трейдеры сходятся во мнении, что в некоторых случаях, можно использовать ATR как есть, без умножения на коэффициенты, другими словами, если ATR = 50 пп, значит StopLoss нужно ставить 50 пп.
Кроме стопов, значение индикатора можно применить для установки TakeProfit`a. Хотя в этом случае вопрос спорный, ведь как гласит трейдерская мудрость "Режь убытки, прибыли дай течь".
Поэтому с тейками подумайте сами, но идея та же, от точки входа откладываем значение индикатора и устанавливаем TakeProfit.
По правилам профитного трейдинга, считается, что TakeProfit должен быть в 2, а то и 3 раза больше StopLoss`a. Поэтому, для тейка, ATR можно умножить на 2, а то и на 3, или перейти на таймфрейм выше и взять значение ATR оттуда.
Основные ошибки при работе с индикатором волатильности ATR
В этом разделе я хочу перечислить некоторые ошибки трейдеров, которые смог обнаружить при работе с индикатором волатильности Average True Range (ATR):
- Average True Range (ATR) не указывает направление, он указывает волатильность;
- У индикатора не существует областей: перекупленности и перепроданности;
- Индикатор не показывает дивергенции и конвергенции;
- Не следует использовать индикатор, как метод поиска разворота тренда;
- Не стоит переигрывать с настройками индикатора; установка слишком маленького период приведет к рваной кривой, слишком большого, к сглаживанию истинных величин. Прогоните по истории свою стратегию с разными настройками индикатора и определите наиболее подходящую цифру для значения периода.
Вывод
Совершенно точно можно сказать, что индикатор Average True Range (ATR), не просто поможет трейдеру улучшить свою стратегию, он выведет ее на новый уровень. Абсолютно понятно, что игнорировать столь важный показатель, не в коем случае нельзя.
В этой статье, я предложил только малу часть полезностей, которые вытекают из сотрудничества трейдера с индикатором ATR. Вы просто обязаны изучить этот индикатор, тем более, как вы уже поняли, он входит в стандартный набор практически всех торговых терминалах, был протестирован годами и получил заслуженно, положительные оценки.
Если вкратце описать принцип взаимодействия трейдера с индикатором Average True Range (ATR), то звучать будет следующим образом:
Ну и в заключении, хочется услышать ваш опыт работы с индикатором волатильности Average True Range (ATR). В чем по вашему мнению преимущества и недостатки? Считаете ли вы рассмотренный индикатор полезным?
Пишите свои комментарии, а я буду заканчивать. До новых встреч и удачи всем нам в торговле.
