Всем привет, на связи автор сайта tevola.ru, Александр Норкин. Совсем недавно, мною была затронута очень важная тема, волатильности на рынке Форекс (со статьей можно ознакомиться здесь). В той статье, кроме стандартных вещей связанных с вопросами, что такое волатильность и как ей пользоваться, я перечислил некоторые индикаторы, которые помогут определить эту самую волатильность. Полосы Боллинджера, так же были в списке.
Ввиду того, что индикатор полосы Боллинджера, является одним из представителей индикаторов волатильности, он заслуженно получил мировое признание и поэтому заслуживает более детального рассмотрения.
Как строятся полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера, которые повторюсь еще называют линиями Боллинджера, является индикатором, который входит в стандартный набор индикаторов многих торговых платформ. MetaTrader 4, так же не остался в стороне и включил полосы Боллинджера в свой арсенал.
По сути, индикатор заявляется как трендовый и очень схож с Moving Average, ведь в его основе заложена скользящая средняя.
Как установить индикатор полосы Боллинджера
Как уже было сказано, индикатор включен в стандартный набор индикаторов платформы MT4 и чтобы его установить, нужно нажать на Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands.
Линии Боллинджера наносятся непосредственно на график и выглядят, как показано ниже:
Как вы можете видеть, Джон Боллинджер предлагает использовать индикатор в виде скользящей средней, с периодом 20 и двух линий: верхнее и нижнее стандартное отклонение, которые и создают эффект рыночной волатильности.
Вычисляется при помощи формулы:
При создании своего индикатора, Джон Боллинджер руководствовался теорией вероятности.
Посмотрите как ведет себя индикатор, при разном значении стандартного отклонения:
- фиолетовая линия: стандартное отклонение = 3;
- красная линия: стандартное отклонение = 2;
- черная линия: стандартное отклонение = 1.
Эти утверждения верны для совокупности случайных величин, которые близки по своему характеру и нормальному распределение. Ценовые колебания на рынке Форекс, по видимости, можно рассматривать как подчиненные закону распределения, близкого к нормальному.
Настройки индикатора полосы Боллинджера
В настройки индикатора входит 4 важных пункта:
- Период - устанавливается значение для скользящей средней.
- Сдвиг - задается количество баров смещения скользящей средней.
- Отклонение - то самое стандартное отклонение.
- Применить к - определяет по каким ценам будет происходить расчет.
Стандартные настройки, заданные автором индикатора Джоном Боллинджером, выглядят следующим образом:
- Период: 20;
- Сдвиг: 0;
- Отклонения: 2;
- Применить к: Close.
Принцип работы индикатора полосы Боллинджера
Исходя из того что по теории вероятности, в построенный диапазон (от верхней линии отклонения до нижней линии отклонения) должна попасть большая часть цен, можно легко сформулировать смысл использования полос Боллинджера и выявить несколько важных моментов.
Цены тяготят к скользящей средней
Если мы считаем что Джон не ошибался и при стандартном отклонении с коэффициентом 2 менее 95% значений должны быть в диапазоне, выходит, что касание, а уж тем более пересечение линии отклонения Боллиджера, говорит о чрезмерном давлении и требует коррекционного движения, хотя бы до среднего значения.
Сужение границ - образование "горлышка"
Слишком узкими границы, так же не могут существовать Сужение границ, так же является не нормальным состоянием рынка и требует расширительного движения, которое может свершиться за счет значительного движения цен, иначе говоря повышению волатильности, в верхнюю или нижнюю сторону.
Пересечение границ линий Боллинджера или пробитие их ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката при этом целью является как минимум, среднее значение. Исключение составляет ситуация представляющая расширение узкого горлышка.
В этой ситуации цены достаточно долго могут расти или падать, находясь все время на одной полосе Боллинджера и расширяя допустимую полосу колебаний. Это обусловлено силой движения цен, после прорыва диапазона консолидации.
Действительно, сужение полос Боллинджера, возможно лишь при возникновении узкого горизонтального диапазона цен или флета.
Данный индикатор хорошо работает на всех графиках от минутных до часовых. Линии Боллинджера, имеют чисто статистическую природу, поэтому они безразличны к предмету исследования и могу применяться к различным процессам как и скользящие средние.
Методы использования линий Боллинджера
Постараюсь сформулировать два метода использования полос Боллинджера и рассмотреть их на реальном графике, но прежде чем это сделать, нужно помнить, что они очень похожи на методы использования простых каналов применяемых в классическом техническом анализе.
По своей сути, линии помогают определить относительную перекупленность или перепроданность рынка, однако их характеристики, делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда.
Линии Боллинджера содержат значительное количество ценовых движений рынка, движение за одну из полос, является отклонением от ценового поведения и на такое событие, надо реагировать.
Классический метод - основан на пробое линий
Входим в рынок, в направлении прорыва, в момент пересечения линии стандартного отклонения, что сигнализирует о возможном начале тренда. Выходим из сделки в момент пересечения ценой, противоположной линии стандартного отклонения.
Коррекционный метод - основан на работе внутри линий
В данном случае, торговые правила крайне просты. Покупайте как только цена коснется нижней полосы отклонения и следите за ценой. Если движение вниз продолжится и цена закроется ниже нижней полосы отклонения, иначе говоря случится пробой, примите убытки и выйдите из сделки. В случае движения в вашем направлении, следует находится в сделке до верхней полосы отклонения.
Те же самые правила применяют при обратной позиции.
Этот метод считается эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков, и больших доходов с торговой стратегией покупок на впадинах и продажах на пиках.
Заключение
Вот и все что я хотел сказать по данному индикатору. В статье были рассмотрены моменты:
- Как строятся линии Боллинджера;
- Принципы работы линий Боллинджера;
- И методы применения.
Полосы Боллинджера пользуются заслуженным авторитетом у профессиональных трейдеров, поэтому считаю правильным не заканчивать статью, а продолжить обсуждение его плюсов и минусов в комментариях.